贝叶斯决策讲义.pptVIP

1;第五章 贝叶斯决策;第一节 贝叶斯决策问题;二、贝叶斯决策问题;三、贝叶斯决策的优缺点;第二节 后验风险决策;2.决策函数 ;3.后验风险准则;例1 设 是来自正态分布N(θ,1)的一个样本。又设参数θ的先验分布为共轭先验分布N(0,τ2),其中τ2已知.而损失函数为0-1损失函数试求参数θ的贝叶斯估计。;例2 在市场占有率θ的估计问题中，已知损失函数为：药厂厂长对市场占有率θ无任何先验信息，另外在市场调查中，在n个购买止痛剂的顾客中有x人买了新药，试在后验风险准则下对θ作出贝叶斯估计。;例3 如何判断一个样本是来自密度函数为p0(x) 的总体还是来自密度函数为p1(x) 的总体。;1.平方损失函数下的贝叶斯估计;定理5.2 在加权平方损失函数 下, θ的贝叶斯估计为:其中λ(θ)为参数空间Θ上的正值函数.定理5.3 在参数向量 的场合下,对多元二次损失函数 ,Q为正定阵, θ的贝叶斯估计为后验均值向量:;例4 设 是来自泊松分布的一个样本.若θ的先验分布用其共轭先验分布G(α,λ),即其中参数α与λ已知.求平方损失函数下θ