行业联动与行业轮动市场观察.PDFVIP

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金 融 工 71410 程 金融工程 [Table_MainInfo] [Table_Title] 金融工程团队: 2014.09.29 刘富兵:(分析师) 行业联动与行业轮动市场观察 电话:021 邮箱:liufubing008481@ 数 ——数量化专题之五十 ——数量化专题之五十 证书编号:S0880511010017 量 刘富兵(分析师) 王浩(研究助理) 耿帅军:(分析师) 化 021 021 电话:010 专 liufubing008481@ wanghao014399@ 邮箱:gengshuaijun@ 证书编号 S0880511010017 S0880114080041 证书编号:S0880513080013 题 报 本报告导读: 徐康:(分析师) 电话:021 告 通过数据挖掘的手段寻找历史上行业联动和行业轮动的规律,通过行业轮动规则构建 邮箱:xukang010849@ 投资策略,回溯周期内年化收益率为29.26% ,胜率为69.3%,夏普比率为2.63。 证书编号:S0880513080018 摘要: 陈睿:(分析师) [Table_Summary]  关联规则挖掘是数据挖掘中最热门的方法之一,它可以从海 电话:021 量的数据中探寻一个事件和其他事件之间的依赖或关联,将 邮箱:chenrui012896@ 关联规则应用到股市分析中,从大数据中捕捉市场不易被察 证书编号:S0880514070009 觉的隐藏规则,并将其应用到股票投资中,是能够获得超额 刘正捷:(分析师) 收益的。 电话:0755 邮箱:liuzhengjie012509@  臵信度和支持度用来衡量规则的有效性,臵信度高表示关联 证书编号:S088051407001 性强,支持度高表明规则发生的频率高,不是偶然事件,我 赵延鸿:(研究助理) 证 们关心的就是行业波动时的强关联规则。 电话:021 券  用上涨定义强势,下跌定义弱势无法排除系统的影响。用正 邮箱:zhaoyanhong@ 研 负alpha 收益表示一个行业的强弱,对实际投资更有意义, 证书编号:S0

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