风险机制及投资组合理论教材.pptVIP

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2019-11-18 发布于天津
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风险机制及投资组合理论教材.ppt

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第七章;学完本章后，你应该能够：;第一节金融风险的定义和类型 ;金融风险的类型 ;按会计标准分类 ;按能否分散分类 ;第二节投资收益与风险的衡量;单个证券收益的衡量;单个证券风险的衡量;双证券组合收益的衡量 ;双证券组合风险的衡量;双证券组合风险的衡量;双证券组合风险的衡量;双证券组合风险的衡量; ;最小方差组合;双证券组合风险的衡量;预期收益率;20%;双证券组合收益、风险与相关系数的关系 ;三证券组合的收益和风险的衡量 ;N个证券组合收益的衡量 ;N个证券组合风险的衡量;N个证券组合收益和风险的衡量;系统性风险的衡量 ;系统性风险的衡量;第三节证券组合与分散风险 ;证券组合与分散风险;证券组合与分散风险;韦恩?韦格纳和谢拉?劳的研究;组合中证券的数量与组合的系统性和非系统性风险之间的关系;现代投资组合理论第四节风险偏好与无差异曲线 ;现代投资组合理论;无差异曲线;无差异曲线的四个特征 ;投资者的投资效用函数 ;风险厌恶度与投资决策;第五节有效集和最优投资组合; 可行集;有效集;有效集曲线的特点;最优投资组合的选择 ; 最优投资组合;第六节无风险借贷对有效集的影响 ;投资于一种无风险资产和一种风险资产的情形 ;投资于一种无风险资产和一种风险资产的情形;投资于一种无风险资产和一种风险资产的情形;资产配置线;投资于一种无风险资产和一个证券组合的情形 ;无风险贷款对有效集的影响 ;最优风险组合;最优风险组合;无风险贷款对投资组合选择的影响 ;无风险贷款对投资组合选择的影响;最优资产配置比例;最优资产配置比例;最优资产配置比例;最优资产配置比例;无风险借款对有效集的影响 ;无风险借款并投资于一种风险资产的情形 ;无风险借款并投资于风险资产组合的情形 ;无风险借款对有效集的影响 ;无风险借款对投资组合选择的影响 ;无风险借款对投资组合选择的影响