第0讲课件讲课教案.pptVIP

Econometrics;第十讲 联立方程模型;一、联立方程模型的性质;（二）联立方程模型的基本概念 ; 根据经济学原理，商品的价格与需求量是由需求曲线和价格曲线的交点决定的。为简化问题，我们假定需求曲线和供给曲线为直线，同时考虑到影响需求量和供给量的其他因素，得到需求和供给模型。;S;S;S;消费函数：Ct= β0 + β1Yt+ut (10.4);Wt= α0 +α1UNt+α2Pt +u1t (10.6);消费函数：Ct= β0 + β1Y dt;货币需求函数：Mtd= a +bYt-crt;消费函数：Ct= β0 + β1Yt+ut (10.4);Yt-E(Yt ) = ut/(1- β1) ;消费函数：Ct=β0 +β1Yt+ut (10.4);本节主要说明如何解决识别问题。包括：;（一）模型的结构型;i=1,2,……,M; 将结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机干扰项的函数而形成的模型形式。; 模型结构型系数反映的是解释变量对被解释变量的直接影响，而简化型系数反映的是外生变量对内生变量的全部影响，这种影响是即期的，所以也称为即时或冲击乘数或短期乘数。;（一）方程识别问题的含义;方程识别状态;联立方程模型的识别状态;（一）符号; 定义1：在一个含有M个联立方程的模型中，为了使一个方程能被识别，它必须排除至少M-1个在模型中出现的变量（含内生变量和前定变量）。如果它恰好排除M-1个变量，则该方程是恰好识别的，如果它排除多于M-1个变量，则它是过度识别的。; 在一个含有M个联立方程的模型中，一个方程是可识别的，当且仅当，我们从模型（其他方程）所含而该方程所不含的诸变量（内生或前定）的系数矩阵中构造出至少一个（M-1）× （M-1）阶的非零行列式来。;（四）可识别的一般原则; 对于不可识别的方程，不能估计出模型中的参数；如果方程是恰度（恰好）可识别的，可以利用间接最小二乘法（ILS）来估计模型中的参数；如果方程是过度识别的，用间接最小二乘法将不能得到参数的唯一估计值，使用两阶段最小二乘法（2SLS）来估计过度识别方程的参数。; 在简化方程中，解释变量和随机扰动项之间是不相关的，所以我们可以直接使用OLS法来估计简化方程的系数。根据简化系数与结构系数的关系求出???构系数的估计值；间接最小二乘估计量是一致估计量，即随着样本容量的无限增大，间接最小二乘估计量收敛于真实总体值。但对于有限样本和小样本，间接最小二程估计量可能是有偏的。;