基于BP神经网络模型的基差预测——以大连玉米期货为例.pptVIP

* 基于BP神经网络模型的基差预测—— 以大连玉米期货为例 项目组成员:韩昕儒 杨三思 曾星月 程博一 胡超然 专 业: 农林经济管理 导 师: 赵冬梅教授 2010.05 研究过程 * 基于BP神经网络模型的基差预测 研究过程 研究方法 研究内容 研究收获 选题目的——分析利用期货市场进行套期保值的可能性 选题改动——根据现实情况调整思路 我国玉米期货市场套期保值主体参与模式分析（以吉林省榆树市为例） 分析期货价格与现货价格之间的关系：基差预测 方法 BP神经网络模型 Back Propagation Neural Network * 模仿人类大脑的学习过程 可以表示极其复杂的非线性模型 信息处理具有自组织、自学习、知识推理的特点 目前几乎没有运用此模型进行基差预测的研究 研究方法 基于BP神经网络模型的基差预测 研究过程 研究方法 研究内容 研究收获 三层BP人工网络结构 BP神经网络模型 * 神经网络预测与传统方法方法比较 传统的预测方法 神经网络预测方法 数学模型 必须事先知道 不必知道 参数及其修正 必须事先知道而且要知道修正方法 不必知道 误差平方和计算方法 通过计算求得 反复对照自学习逼近 处理数据 完整严格 不完整亦可 容错性 差 强 研究方法 基于BP神经网络模型的基差预测 研究过程 研究方法 研究内容 研究收获 * 研究内容 基于BP神经网络模型的基差预测 研究过程 研究方法 研究内容 研究收获 数据 数据来源 现货价格：中华粮网 期货价格：大商所网站 数据选择 期货：大连商品交易所主力玉米期货合约的连续周收盘价（ 2005年1月至2008年12月） 现货：全国玉米现货周价（ 2005年1月至2008年12月） * 研究内容 基于BP神经网络模型的基差预测 研究过程 研究方法 研究内容 研究收获 2005-2008年期货及现货价格： 2005-2008年基差走势图： 期现价格关系 研究内容 * 预测结果 　 2008年5月 第3周 2008年5月 第4周 2008年6月 第1周 预测值 37.27 4.99 23.44 标准差 10.57 19.14 12.33 MAE 7.63 14.51 9.35 真实值 39.94 6.94 21.43 基于BP神经网络模型的基差预测 研究过程 研究方法 研究内容 研究收获 玉米期货价格与现货价格具有一定的相关性 玉米期现货基差围绕其平均值周期性地上下浮动 BP神经网络模型可以较为准确地预测出基差在数学上的理想值，预测的稳定性和误差在可以接受的范围之内 * 基于BP神经网络模型的基差预测 研究过程 研究方法 研究内容 研究收获 研究内容 研究结论 纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行 山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村 * 研究收获 基于BP神经网络模型的基差预测 研究过程 研究方法 研究内容 研究收获 实践 坚持 创新 致谢 感谢学院给我们这次体验科研的机会 感谢赵冬梅教授的启发和指导 感谢队友的相互支持和鼓励 感谢所有帮助过我们小组的人 * THE END