平稳线性ARMA模型2AR模型.pptVIP

例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图 * 例3.5— 理论偏自相关系数 样本偏自相关图 * 例3.5:— 理论偏自相关系数 样本偏自相关图 * 例3.5:— 理论偏自相关系数 样本偏自相关系数图 * * 例3.2 设AR(2)模型： 试判别 的平稳性。 解：根据上述关于平稳条件的讨论，可以通过两种径进行讨论： * * 下面我们讨论序列的统计特性，关于平稳的二阶自回归模型AR(2)模型： AR模型的定义 具有如下结构的模型称为 阶自回归模型，简记为 特别当 时，称为中心化 模型 * AR(P)序列中心化变换 称 为 的中心化序列 ，令 * 自回归系数多项式 引进延迟算子，中心化 模型又可以简记为 自回归系数多项式 * AR模型平稳性判别 判别原因 AR模型是常用的平稳序列的拟合模型之一，但并非所有的AR模型都是平稳的 判别方法 单位根判别法 平稳域判别法 * 例3.1:考察如下四个模型的平稳性 * 例3.1平稳序列时序图 * 例3.1非平稳序列时序图 * AR模型平稳性判别方法 特征根判别 AR(p)模型平稳的充要条件是它的p个特征根都在单位圆内 根据特征根和自回归系数多项式的根成倒数的性质，等价判别条件是该模型的自回归系数多项式的根都在单位圆外 平稳域判别