平稳时间序列.pptVIP

时间序列基础 1. 定义时间变量 tsset 表示时间的变量 2. 滞后项和差分项的表示 滞后项： L.变量名 L2.变量名 差分项： D.变量名 L3.变量名 打开本书数据集macro_2e，并定义时间变量： use macro_2e tsset time 建立通货膨胀率的j阶自相关系数 假设 j：1---4。 corr inf L.inf Corr inf L2.inf corr inf L3.inf corr inf L4.inf 建立AR(1)模型和AR(p) AR(1) reg D.inf DL.inf AR(4) reg D.inf DL.inf DL2.inf DL3.inf DL4.inf 建立ADL(p,q)模型 ADL(4,1) reg D.inf DL.inf DL2.inf DL3.inf DL4.inf L.unem ADL(4,4) reg D.inf DL.inf DL2.inf DL3.inf DL4.inf L.unem L2.unem L3.unem L4.unem 确定自回归的阶数（信息准则） 1. F检验 reg D.inf DL.inf DL2.inf DL3.inf DL4.inf DL5.inf DL6.inf 观察t值 2. 利用信息准则，对不同滞后阶数进行回归并且比较其AIC和BIC的值。 estat