季节时间序列模型和组合模型.pptVIP

注意： （1）仔细对照输出结果，不要把自回归系数估计值的符号写错。 （2）表达式中，季节和非季节因子（特征多项式）之间是相乘关系。 （3）在EViews 估计命令中把变量写作DLOG(Y,1,12)的好处是可以直接对yt和DD12Lnyt预测。 （4）以上EViews 估计命令为例，如果命令中没有AR(1)项，那么SAR(12) 项的输出结果将变为AR(12)，为什么？ 建模2：进一步分析DD12Lnyt的相关图和偏相关图，也可以建立成一个纯季节移动平均模型。用1978:1~1989:12 期间数据得(0, 1, 1) × (0, 1, 1)12季节乘积模型EViews 估计结果如下， 案例2 香港季节GDPt数据的拟合（季节时间序列模型，file：5HongKong） 1980:1~2002:4年香港季度GDPt序列（单位：港元）。 1980~1997年GDPt随时间呈指数增长。1997年由于遭受东南亚金融危机的影响，经济发展处于停滞状态，1998~2002年底GDPt总量几乎没有增长。另一个特征是GDPt 随时间呈递增型异方差。所以，用对数的季度GDPt数据（LnGDPt）建立季节时间序列模型。 通过LnGDPt的相关图和偏相关图可以看到LnGDPt是一个非平稳序列（相关图衰减得很慢）。 对LnGDPt进行一阶差分，得 DLnGDPt。DLnGDPt的平稳性得到很大改进，但其季