单位根检验和协整剖析.ppt

第五章 单位根检验和协整分析;主要讲授内容;;;;;;;;;;;;;;;;;;What is this?;;;;;;;;;;;;;;;;;第八节 协整理论与误差修正模型;;注意：1.检验变量之间的协整关系，在建立计量经济模型时是非常重要的； 2.从协整理论出发，在建立消费函数模型时，就不会选择居民储蓄余额作为居民消费的解释变量。 ;;二、误差修正模型;;;三、案例分析：中国居民消费模型;;;3.lnGt的单整检验 采取同样的步骤，检验得到国内生产总值经过对 数化后的序列是一阶单整。 4.方程的初步设定 按照“从一般到简单的思想???，最初设定的方程是一个一;5.方程的估计与简化 采用最小二乘估计，剔除不显著的变量，得： ;;附录 现代计量经济学协整理论浅说;;;;;;;;;;;;1.单位根检验和误差修正模型:原理及应用 南京审计学院学报 ?? 2005年03期 ;Wiener过程 简介： 1.定义：设{W(t),-?t?}为随机过程，如果 (1)W(0)=0; (2)它是独立、平稳增量过程； (3)对任意的s,t，增量W(t)-W(s)~N(0,σ2|t-s|)， σ2 0。 则称{W(t)，-?t?}为维纳(Wiener)过程，也称布朗运动过 程。 σ2 =1时称为标准Wiener过程。 2.独立、平稳增量过程: 设{x(t),t?T}是独立增量过程，若对任意st，随机变量x(t)-x(s) 的分布仅依赖于t-s，则称{x(t),t?T}是平稳独立增量过程。 3.独立增量过程： 设{x(t),t?T}是随机过程，若对任意的正整数n和t1t2…tn?T， 随机过程x(t2)-x(t1),x(t3)-x(t2) , … ,x(tn)-x(tn-1)是相互独立的，则 称{x(t),t?T}是独立增量过程，又称可加过程。