外资银行风险管理教程.ppt

信贷政策和准则业务指南分级 业务指南分级 Group Standards Manual(GSM)集团标准手册 Functional Instruction Manual (FIMs)职能指导手册 Business Instruction Manuals (BIMs)业务指导手册 Lending Guidelines借贷指南 业务指南分级 相关 分发方 集团主席/集团CEO 相关职能部门的全球主管 当地总部 分支 关联公司 区域/国家 借贷准则 整个集团 客户集团 全球产品 职能/运营 集团所有业务 BIMs FIMs GSM 信贷政策和准则信贷政策和指导的审查及更新 信贷政策和准则的审查和更新 审查频率 ?每年一次 ? 特别 法律 规章 声誉 部门之间 部门内 新产品 信贷政策和准则信贷组合管理 信贷组合管理的目标 形成多元化的信贷组合，避免集中风险 警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点 保持优质的贷款记录 信贷组合种类 按行业 按国家 按信贷等级 按行业分类的信贷组合 集团总部统一管理 相关风险相关联的敏感度 对集团总部定期回报 统治 坏帐经验 行业多变性 按国家分类的信贷组合 集团总部将国家分成六类： ?一流 正常 一般 个例考虑 受限 禁止 ?根据： ?以往的经验 当前的状况 对该国的了解 最新的政治、经济和市场数据 国家风险的全球限制由集团总部控制。所有的交叉国家风险都需要集团总部的批准。 按信贷等级分类的信贷组合 集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险 信贷等级 7个信贷级别Vs5个信贷级别 对借款人评级Vs对单项借款评级 信贷风险评级系统 信贷风险评级系统(续) 1 级– 低风险 极佳的财务状况, 流动性,资本状况， 收入, 现金流, 管理和还款能力 借款由现金全额保证或是由 “Euromoney” 杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用信用证担保 借款人的穆迪评级是 Aaa 到A3或是标准普尔评级是AAA 到A * 风险管理 8种主要风险: 1)????信贷 2)????市场 3)????利率 4)????流动性 5)????运营 6)????可信度 7)????声誉 8) 法律法规 风险管理的目标 对风险进行 识别 衡量 监控 以便于: 将承担风险所带来的回报与成本进行对比 将发生意外损失的可能最小化 有关各方信息互通 为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备 风险管理组织架构 (负责统管风险管理) - 内部审计 资产与债务委员会 - 运营风险管理委员会 法规委员会 信贷风险委员会 各下属部门的功能职责 1. 内部审计 ? 负责内部稽核 有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件; ? 在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行其建议. 各下属部门的功能职责 2. 资产与债务委员会 (ALCO) 负责审视 : 直接 间接 市场 声誉 利率 流动性 提供宏观战略性指导 The size and composition of the balance sheet and off-balance sheet money market instruments The pricing affecting the trend of net interest income 各下属部门的功能职责 3. 运营风险管理委员会 负责审视 : ? 直接 间接 业务运营 声誉 可信度 ? 开发风险识别与评估模型 各下属部门的功能职责 3. 运营风险管理委员会 例: HBUS 识别评估风险 制定/修改: 规程 内控 应急方案 具体项目 运营损失事件 运营风险资料库 追踪分析 经验吸取 各下属部门的功能职责 4. 法规委员会 负责审视 : ? 直接 间接 法律法规 声誉 ? 一个重要业务: 反洗钱 风险管理信贷风险管理 风险管理-信贷风险管理 什么是信贷风险 ? 信贷风险管理的目标是什么 ? 风险管理-信贷风险管理 什么是信贷风险 ? “信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能性.” Common Situations where Credit Risks arise: ?借款 : 不能还款. ?担保 : 清算债务时得不到偿还 ??财资产品 : payments due from the counterparty under the respective contracts is not