ANNS在操作风险度量中的运用.docxVIP

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2019-12-10 发布于江西
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ANNS在操作风险度量中的运用.docx

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西南财经大学天府学院风险管理论文题?目：基于?ANNs?的商业银行操作风险度量模型的实证研究姓?名：徐雅京学?号班?级：2008?级本科?16?班指导教师：潘晓萍 2011?年?6?月?9?日星期四目录一、引言?.................................................................................................................................................................... 4 二、基于人工神经网络的风险度量原理?................................................................................................................ 4 三、神经网络法度量模型的设计?............................................................................................................................ 5 ( 一 ) 度量模型的网络结构?................................................................................................................................ 5 （二）函数设定?................................................................................................................................................ 5 四、工具开发?............................................................................................................................................................ 6 五、样本选取说明?.................................................................................................................................................... 7 六、数据导入与实证分析?........................................................................................................................................ 8 七、结论?.................................................................................................................................................................... 9 参考文献?.................................................................................................................................................................... 9 摘要：?随着我国金融业的发展，特别是在金融危机和巴塞尔协议3颁布后，各商业银行对有效度量自身操作风险的要求越来越高，但目前已有的3种基本度量方法，及2种高级衡量法都不足以满足这一要求。因为，一方面，操作风险损失数据普遍缺乏；另一方面，实际中数据呈现出高度非线性关系，而传统度量方法难以克服这一问题。所以，在人类神经网络的工作原理的启示下，受益于近几年人工神经网络技术的蓬勃发展，本文将BP神经网络技术运用于商业银行的操作风险度量当中，并对国内招商银行、民生银行等5家股份制商业银行做了实证研究。许多研究已表明神经网络模型能够避开操作风险度量所需要的大量损失数据，不