银行资本充足率统计制度附件模版.docVIP

PAGE 2 附件： 一、报表名称 序号 表号 报表名称 1104报表 9 工作底稿 4 1 G40 资本充足率汇总表 √ 2 G4A 合格资本情况表 √ 3 G4A-1(a) 贷款损失准备情况表（权重法） √ 4 G4A-2 少数股东资本情况表 √ 5 G4A-3 二级资本工具情况表 √ 6 G4B-1 表内信用风险加权资产计算表(权重法） √ 7 G4B-2 表外信用风险加权资产计算表（权重法） √ 8 G4B-3 交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表（权重法） √ 9 G4B-3（a） 场外衍生工具交易对手信用风险计算表(权重法) √ 10 G4B-3（b） 证券融资交易对手信用风险计算表（权重法） √ 11 G4B-4 资产证券化业务信用风险加权资产汇总表（标准法） √ 12 G4B-4(a) 资产证券化业务表内风险加权资产情况表（标准法） √ 13 G4B-4(b) 资产证券化业务表外风险加权资产情况表（标准法） √ 14 G4B-4(b1) 流动性便利和现金透支便利情况工作报表（标准法） √ 15 G4B-4(b2) 提前摊还安排的投资者权益风险情况工作报表（标准法） √ 16 G4C 市场风险资本要求情况表 √ 17 G4C-1 市场风险标准法资本要求汇总表 √ 18 G4C-2 市场风险内部模型法资本要求情况表 √ 19 G4C-2(a) 季度內最大的单日损失情况表 √ 20 G4C-1(a) 市场风险标准法资本要求情况表（利率特定风险） √ 21 G4C-1(b) 市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险-到期日法） √ 22 G4C-1(c) 市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险-久期法） √ 23 G4C-1(d) 市场风险标准法资本要求情况表（股票风险） √ 24 G4C-1(e) 市场风险标准法资本要求情况表（外汇风险） √ 25 G4C-1(f) 市场风险标准法资本要求情况表（商品风险） √ 26 G4C-1(g) 市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法-存在基础工具对冲） √ 27 G4C-1(h) 市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法-只存在期权多头） √ 28 G4C-1(i) 市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_利率期权） √ 29 G4C-1(j) 市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_股票期权） √ 30 G4C-1(k) 市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_外汇及黄金期权） √ 31 G4C-1(l) 市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_商品期权） √ 32 G4D 操作风险加权资产情况表 √ 注：我行目前需报送报表名称以黑色呈现 二、报表数量 我行目前需报送报表： 报表类别 报表数量 其中： 1104报表 工作底稿 汇总表 1 1 　 资本定义 2 2 0 信用风险 3 3 0 市场风险 2 2 0 操作风险 1 1 合计 9 9 0 三、填报取数详解 G40 资本充足率汇总表 项目名称 释义 关系 口径 数据来源 填报部门 核对关系 备注 1.核心一级资本净额 　 = G4A[8.1 核心一级资本净额] 　 计财运营部 　 　 2.一级资本净额 　 = G4A[8.2 一级资本净额] 　 同上 　 　 3.资本净额 　 = G4A[8.3资本净额] 　 同上 　 　 X.对信用风险是否采用内部评级法，如是，填“1”；如否，填“ 　 = 0 　 同上 　 　 4.1.1表内风险加权资产（权重法或内评法未覆盖） 指填报机构采用权重法计算的表内风险加权资产，包括只能采用权重法计算信用风险资产的填报机构，本项目填报采用权重法计算的风险加权资产总额；对于通过内评法审批的填报机构，本项目填报虽然采用了内评法，但因为内评法无法覆盖的部分仍然使用权重法计算的风险加权资产的总额 = G4B-1[16.S] 　 同上 　 　 4.1.2表内风险加权资产（内评法覆盖） 填报机构采用内部评级法计算的表内风险加权资产 　 暂无，填0 　 同上 　 　 4.1.3.1 标准法 　 　 暂无，填0 　 同上 　 　 4.1.3.2 内评法 　 　 暂无，填0 　 同上 　 　 4.2.1表外风险加权资产（权重法或内评法未覆盖） 指填报机构采用权重法计算的表外风险加权资产，包括只能采用权重法计算信用风险资产的填报机构，本项目填报采用权重法计算的风险加权资产总额；对于通过内评法审批的填报机构，本项目填报虽然采用了内评法，但因为内评法无法覆盖的部分仍然使用权重法计算的风险加权资产的总额 = G4B-2[12.G] 　 同上 　 　 4.2.2表外风险加权资产（内评法覆盖） 指填报机构采用内部评级法计算的表外风险加