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银行业从业人员资格认证考试 风险管理标准预测试卷 ( 四) 一、单选题（共 90 题，每小题 0.5 分，共 45 分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一 项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1 X 服从二项分布 B(10 ，0。1)，则随机变量 X 的均值为 ( )，方差为 ( )。 A 1，0. 9 B 0. 9， 1 C 1，1 D 0. 9 ，0. 9 2 A 的价格为 38 元/ 股，某投资者花 6. 8 元购得股票 A 的买主期权， 规定该投资者可 以在 12 个月后以每股 40 元的价格购买 1 股 A 股票。现知 6 个月后，股票 A 的价格上涨为 50 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为 ( )元。 A -1 . 8 B 0 C 5 D 10 3 1 年期零息债券的年收益率为 18.2％，假设债务人违约后回收率为 20 ％，若 1 年期的 无风险年收益率为 4 ％，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概 率为 ( )。 A 0. 05 B 0. 10 C 0. 15 D 0. 20 4 ( ) 。 A B C 价或者以拍 卖、变卖该动产的价款优先受偿 D 5 10 天、置信水平为 99% 的情况下，若所计算的风险价值为 10 万元，则表明 该银行的资产组合 ( ) 。 A 10 天中的收益有 99%的可能性不会超过 10 万元 B 10 天中的收益有 99%的可能性会超过 10 万元 C 10 天中的损失有 99%的可能性不会超过 10 万元 D 10 天中的损失有 99%的可能性会超过 10 万元 6 ( )。 A B C D 7 ( )。 A B C D 8 ( )。 A B C D 9 2 年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为 100 元，票面利率为 10％，市场利率 为 10％，则该债券的麦考利久期为 ( )年。 A 1 B 1. 5 C 1. 91 D 2 10 ( ) 。 A 95% 的单尾置信区间 B 10 个营业日 C D 6 个月更新一次数据 11 ( ) 。 A B C 1 亿美元的银行必须使用高级计量法 D 12 β值 代表 () 。 A B C D 13 ( )。 A 内部员工守则、 相关业务及管理规定操作 或者办理业务造成的风险， 主要包括因过失、 未经授权的业务或