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银行业从业人员资格认证考试
风险管理标准预测试卷 ( 四)
一、单选题(共 90 题,每小题 0.5 分,共 45 分)以下各小题所给出的四个选项中,只有一
项符合题目要求,请选择相应选项,不选、错选均不得分。
1 X 服从二项分布 B(10 ,0。1),则随机变量 X 的均值为 ( ),方差为 ( )。
A 1,0. 9
B 0. 9, 1
C 1,1
D 0. 9 ,0. 9
2 A 的价格为 38 元/ 股,某投资者花 6. 8 元购得股票 A 的买主期权, 规定该投资者可
以在 12 个月后以每股 40 元的价格购买 1 股 A 股票。现知 6 个月后,股票 A 的价格上涨为
50 元,则此时该投资者手中期权的内在价值为 ( )元。
A -1 . 8
B 0
C 5
D 10
3 1 年期零息债券的年收益率为 18.2%,假设债务人违约后回收率为 20 %,若 1 年期的
无风险年收益率为 4 %,则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概
率为 ( )。
A 0. 05
B 0. 10
C 0. 15
D 0. 20
4 ( ) 。
A
B
C 价或者以拍
卖、变卖该动产的价款优先受偿
D
5 10 天、置信水平为 99% 的情况下,若所计算的风险价值为 10 万元,则表明
该银行的资产组合 ( ) 。
A 10 天中的收益有 99%的可能性不会超过 10 万元
B 10 天中的收益有 99%的可能性会超过 10 万元
C 10 天中的损失有 99%的可能性不会超过 10 万元
D 10 天中的损失有 99%的可能性会超过 10 万元
6 ( )。
A
B
C
D
7 ( )。
A
B
C
D
8 ( )。
A
B
C
D
9 2 年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为 100 元,票面利率为 10%,市场利率
为 10%,则该债券的麦考利久期为 ( )年。
A 1
B 1. 5
C 1. 91
D 2
10 ( ) 。
A 95% 的单尾置信区间
B 10 个营业日
C
D 6 个月更新一次数据
11 ( ) 。
A
B
C 1 亿美元的银行必须使用高级计量法
D
12 β值
代表 () 。
A
B
C
D
13 ( )。
A 内部员工守则、 相关业务及管理规定操作
或者办理业务造成的风险, 主要包括因过失、 未经授权的业务或
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