操作风险基础概念.pptVIP

操作风险 一.风险的分类和定义 1.风险分类 2.风险定义 3.操作风险分类 3.1操作风险分类定义 3.2流程风险分类 3.3人员风险分类 3.4外部风险分类 3.5系统风险分类 二.巴塞尔协议和国内监管机构的要求 1.巴塞尔新资本协议的要求 1.巴塞尔新资本协议的要求(续) 2.巴塞尔新资本协议的资本计量要求 2.1资本计量—基本指标法 银行越大，非利息收入越高，操作风险就越大，分配的经济资本就越多； 3年总收入的平均值作为衡量指标： 操作风险的监管成本＝ (前三年的总收入 X 固定百分比加总) ÷ 3； 提取总收入的15%作为资本： 总收入＝净利息收入＋净非利息收入 不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利 2.2资本计量—标准法 业务种类 财务指标 计提因子 (%) 企业融资 总收入 18 贸易和销售 总收入 18 零售银行业务 总收入 12 商业银行业务 总收入 15 支付和结算 总收入 18 代理服务和托管 总收入 15 零售经纪 总收入 12 资产管理 总收入 12 将整个业务分成8条产品线，度量每个业务线的风险，再把风险加总； 巴塞尔设定了8种产品线每个产品线的β值（商业银行在特定产品线的操作风险损失经 营值与该产品线总收入之间的关系）； 计提的总资本等于各业务分别计提的资本之和；