第三章布朗运动2.pptVIP

§2. 与布朗运动有关的随机过程 过程1：d维布朗运动 过程2： 布朗运动 相关函数 均值函数 布朗运动是一个高斯过程 性质 带漂移的布朗运动的民用航空发动机实时性能可靠性预测，航空动力学报 2009，Vol.1,No.12.任淑红 布朗运动是一个高斯过程 证明 对任意自然数 不是一般性，取n个不同 的时间指标 定义增量 则 过程3：布朗桥 则称 为从0到0的布朗桥 均值函数 相关函数 性质，从0到0的布朗桥是高斯过程 例 设常数 定义从a到b的布朗桥： 证明 ： (2) 从a到b的布朗桥是高斯过程,且 布朗桥在研究经验分布函数中起着非常重要的作用。设X1,X2, …Xn, …独立同分布，Xn~U(0,1) ，对0s1,记 Nn(s)表示前n个X1,X2, …Xn 中取值不超过s的个数， 称Fn(s)为经验分布函数。 显然Nn(s)~B(n,s)，由强大数定理有 补充 ：布朗桥在统计中的应用 由格利汶科-康泰利定理可以得到更强的结果， 即Fn(s)以概率1一致地收敛于s. 则 所以 的极限过程是一正态过程。 可以证明 的联合分布趋于二维正 态分布。 所以当n→∞时， 的极限过程即为布朗桥过程。 一般的，设X1,X2, …Xn, …独立同分布，F(