多元线性回归模型计量经济学浙江大学.pptVIP

§3-4 多元线性回归模型的置信区间 第三章 多元线性回归模型 一、参数估计量的置信区间 f(?j) ?j 即该随机区间以(1-?)的概率包含参数真值。 在(1-?)的置信水平下?j的置信区间为： （Cjj是矩阵(X’X)-1中第j行第j列位置上的元素） 缩小置信区间: （1）增加样本容量n，n越大，临界值t?/2越小；且 越小。 （2）提高模型的拟合程度，以减小残差平方和?ei2，以及 。 （3）提高样本观测值的分散程度，一般观测值越分散，Cjj越小。 §3-4 多元线性回归模型的置信区间 第三章 多元线性回归模型 二、应变量预测值的置信区间 提高置信水平与缩小置信区间是矛盾的： 置信水平越高，1-?越大，?越小，在其它情况不变时，临界值t?/2越大，置信区间越大。 如果置信区间为一精确值，则其置信水平为0；而若置信水平为100%，则置信区间为?。 f(?j) ?j 第三章 多元线性回归模型 §3-1 多元线性回归模型及其基本假定 一、多元回归模型及其表示 二、多元回归模型的基本假定 §3-3 多元线性回归模型的统计检验 §3-2 多元线性回归模型的参数估计 二、OLS估计量的统计性质及其分布 三、随机误差项方差?2的估计 一、拟合优度检验 二、回归参数的显著性检验（t检验） 三、回归方程的显著性检验（F检验） §3-4 多元线性回归模型的置信区间 一、参数的最