统计第12章多元线性回归.pptVIP

多重共线性的识别 多重共线性的识别 检测多重共线性的最简单的一种办法是计算模型中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数进行显著性检验 若有一个或多个相关系数显著，就表示模型中所用的自变量之间相关，存在着多重共线性 如果出现下列情况，暗示存在多重共线性 模型中各对自变量之间显著相关 当模型的线性关系检验(F检验)显著时，几乎所有回归系数的t检验却不显著 回归系数的正负号与预期的相反 多重共线性(例题分析) 【例】判别各自变量之间是否存在多重共线性 贷款余额、应收贷款、贷款项目、固定资产投资额之间的相关矩阵 多重共线性(例题分析) 【例】判别各自变量之间是否存在多重共线性 相关系数的检验统计量 多重共线性(例题分析) t???(25-2)=2.069，所有统计量t t???(25-2)=2.069，所以均拒绝原假设，说明这4个自变量两两之间都有显著的相关关系 由表Excel输出的结果可知，回归模型的线性关系显著(Significance-F＝1.03539E-06?=0.05)。而回归系数检验时却有3个没有通过t检验(P-Value=0.074935，0.862853，0.067030?=0.05) 。这也暗示了模型中存在多重共线性 固定资产投资额的回归系数为负号(-0.029193) ，与预期的不一致 多重共线性问题的处理 多重共线性(问题的处理) 将一个或多个相关的自