风险管理2010年下半年.pdfVIP

201 0 年下半年中国银行业从业人员资格认证测试 《风险管理》真题 满分： 100 时间： 120 分钟 一、单项选择题。 1 ．使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在 开发内部计量系统过程中，必须有 ( ) 严格的程序。 A. 违约风险模型和模型独立控制 B．接术风险横型和模型独立预测 C．系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 2 ．- 家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结 算失败，下列说法正确的是 ( ) 。 A. 此情形属于市场风险的一种 B．此情形是操作风险的表现 C ．此情形会造成交易成本下降 D. 此情形不会引发信用风险 3 ．按照《巴塞尔新资本协议》的规定， ( ) 是一种特 殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商 事争议而支付的罚款。罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敝 口。 A. 法律风险 B．市场风险 C．操作风险 D. 合规风险一 4 ．随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值韵 距离为 1 倍标准差范围内的概率为 ( ) 。 A．0.68 B．0.95 C．0.9973 D．0.97 5 ．经风险调整的资本收益率 ( RAROC) 的计算公式是 ( ) 。 A. RAROC - （收益一预期损失）／非预期损失 B ．RAROC - （收益r 一非预期损失）顾期损失 C ．RAROC - （非预期损失一预期损失）做益 D ．RAROC - （预期损失一非预期损失）／收益 6 ．从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看， 市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以 ( ) 为 参照基准。 A. 风险价值 B．经济增加值 C．经济资本 D. 市场价值 7 ．下列关于风险管理策略的说法，正确的是 ( ) 。 A. 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成 的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资 完全消除 B ．风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格 补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D. 风险规避可分为保险规避和非保险规避 8 ． 有 关 集 团 客 户 的 信 用 风 险 ， 下 列 说 法 错 误 的 是 ( ) 。 A. 内部关联交易频繁 B ．连环担保十分普遍 C ．系统性风险较高 D. 风险监控难度较小 9 ．下列不属于企业集团横向多元化形式的是（ ） A. 下游企业将产成品提供给销售公司销售 B. 集团内部两个企业之间大量资产的并购 C ．母公司从子公司套取现金 D. 母公司将资产以低诱评估的价格转售给上市子公司 10. 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中 ( ) 不是其最常用的组合限额设定维度。 A. 行业等级 B．产品等级 C．担保 D.授信额度 11: 可 用于反 映 借 款 人信用 状 况 的 信用衍 生 产 品是 ( ) 。 A ．总收益互换 B. 信用违约互换