excel金融计算专业教程教学资本资产定价模型资本市场上的风险与收益.pptxVIP

6.1 投资组合的风险与收益;6.1.1 简单投资组合的计算;6.1.1 简单投资组合的计算;6.1.2 组合中资产的相关性及比例;6.1.2 组合中资产的相关性及比例;6.1.2 组合中资产的相关性及比例;6.1.2 组合中资产的相关性及比例;6.1.3 特定风险与市场风险;6.1.3 特定风险与市场风险;6.2 优化投资组合的原理;6.2.1 有效前沿与最小方差组合;6.2.1 有效前沿与最小方差组合;6.2.2 资产相关性的进一步讨论;6.2.2 资产相关性的进一步讨论;6.3 资本资产定价模型;6.3.1 投资组合中的无风险资产;6.3.1 投资组合中的无风险资产;;;6.3.3 资本资产定价模型(CAPM);6.3.4 3项资产组合的CAPM;6.3.4 3项资产组合的CAPM;6.3.4 3项资产组合的CAPM;6.4 CAPM的意义与应用;6.4.1 关于市场组合和无风险资产;6.4.2 证券和投资组合的风险系数;6.4.3 β系数和SML的讨论;6.4.3 β系数和SML的讨论