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第二章习题答案
2.1
（1）非平稳
（2 ）0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376
（3 ）典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图
2.2
（1）非平稳，时序图如下
（2 ）- （3）样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相
关图
1 / 15
2.3
（1）自相关系数为： 0.2023 0.013 0.042 -0.043 -0.179 -0.251
-0.094 0.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316
0.0070 -0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.066 0.0062
-0.139 -0.034 0.206 -0.010 0.080 0.118
（2 ）平稳序列
（3 ）白噪声序列
2.4
LB=4.83 ，LB 统计量对应的分位点为 0.9634 ，P 值为 0.0363 。显著性水平 =0.05 ，序列
不能视为纯随机序列。
2.5
（1）时序图与样本自相关图如下
2 / 15
（2 ） 非平稳
（3 ）非纯随机
2.6
（1）平稳，非纯随机序列（拟合模型参考： ARMA(1,2) ）
（2 ）差分序列平稳，非纯随机
第三章习题答案
3.1 解： E( x ) 0.7 E(x ) E( )
t t 1 t
(1 0.7) ( ) 0
E x E( x ) 0
t t
(1 0.7B）xt t
1 2 2
xt (1 0.7 B) t (1 0.7B 0.7 B ) t
1 2 2
Var (x ) 1.9608
t
1 0.49
2
2 1 0 0.49 22 0
3.2 解：对于 AR （2 ）模型：
1 1 0 2 1 1 2 1 0.5
0.3
2 1 1 2 0 1 1 2
1 7 / 15
解得：
2 1/ 15
3.3 解：根据该 AR(2)模型的形式，易得： ( ) 0
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