应用回归分析试题(2套).pdfVIP

应用回归分析试题（一） 一、选择题 . （每题 3 分，共 15 分） 题号 1 2 3 4 5 答案 2 1、对于一元线性回归 yi 0 1 x i i ( i 1,2,..., n) , E ( i ) 0 ， var( i ) ， cov( i , j ) 0(i j ) ，下列说法错误的是 (A) 0 ， 的最小二乘估计 ? ， ? 都是无偏估计； 1 0 1 (B) 0 ， 的最小二乘估计 ? ， ?对 y ， y ，... ， yn 是线性的； 1 0 1 1 2 (C) 0 ， 1 的最小二乘估计 ? ， ? 之间是相关的； 0 1 (D) 若误差服从正态分布， 0 ， 1 的最小二乘估计和极大似然估计是不一样的 . 2、在回归分析中若诊断出异方差，常通过方差稳定化变化对因变量进行变换 . 如果误差方 差与因变量 y 的期望成正比，则可通过下列哪种变换将方差常数化 1 (A) ；(B) y ；(C) ln( y 1) ；(D) ln y . y 3、下列说法错误的是 (A) 强影响点不一定是异常值； (B) 在多元回归中，回归系数显著性的 t 检验与回归方程显著性的 F 检验是等价的； (C) 一般情况下，一个定性变量有 k 类可能的取值时，需要引入 k-1 个 0-1 型自变量； (D) 异常值的识别与特定的模型有关 . 4、下面给出了 4 个残差图，哪个图形表示误差序列是自相关的 e 1 3 5 7 0 2 4 6 8 x (A) (B) (C) (D) 5、下列哪个岭迹图表示在某一具体实例中最小二乘估计是适用的 (A) (B) (C) (D) 二、填空题（每空 2 分，共 20 分） 2 2 1、考虑模型 y X ， var( ) I n ，其中 X : n p ，秩为 p ， 0 不一定 已知，则 ? __________________ ， var( ?) ___________ ，若