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异方差案例分析 中国农村居民人均消费支出主要由人均纯收入来决定。 农村人均纯收入除从事农业经营的收入外，还包括从事其他 产业的经营性收入以及工资性收入、财产收入和转移支付收 入等。为了考察从事农业经营的收入和其他收入对中国农村 居民消费支出增长的影响，可使用如下双对数模型： ln?Y???????????1?ln?X?1?????2?ln?X?2???? 其中，Y?表示农村家庭人均消费支出，X1?表示从事农业经营 的收入，X2?表示其他收入。下表列出了中国?2001?年各地区农 村居民家庭人均纯收入及消费支出的相关数据。 中国?2001?年各地区农村居民家庭人均纯收入与消费支出 单位：元 地区 人均消 费支出 Y 从事农 业经营 收入?X1 其他收 入?X2????地区 人均消 费支出 Y 从事农 业经营 收入?X1 其他收 入?X2 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 3552.1????579.1???4446.4?湖北????1649.2???1352??1000.1 2050.9???1314.6???2633.1?湖南????1990.3??908.2??1391.3 1429.8????928.8???1674.8?广东???2703.36??1242.9??2526.9 1221.6????609.8???1346.2?广西???1550.62??1068.8??875.6 1554.6???1492.8????480.5?海南???1357.43??1386.7??839.8 1786.3???1254.3???1303.6?重庆???1475.16??883.2???1088 1661.7???1634.6????547.6?四川???1497.52??919.3??1067.7 1604.5???1684.1????596.2?贵州???1098.39????764??647.8 4753.2????652.5???5218.4?云南???1336.25??889.4??644.3 2374.7???1177.6???2607.2?西藏???1123.71??589.6??814.4 3479.2????985.8???3596.6?陕西???1331.03??614.8????876 1 安徽 福建 江西 山东 河南 1412.4???1013.1???1006.9?甘肃???1127.37??621.6????887 2503.1?????1053???2327.7?青海???1330.45??803.8??753.5 1720???1027.8???1203.8?宁夏???1388.79??859.6??963.4 1905?????1293???1511.6?新疆???1350.23??1300.1??410.3 1375.6???1083.8???1014.1 资料来源：《中国农村住户调查年鉴》（2002）、《中国统计年鉴》（2002）。 我们不妨假设该线性回归模型满足基本假定，采用?OLS 估计法，估计结果如下： ?ln?Y???1.655???0.3166?ln?X?1???0.5084?ln?X?2 ? （1.87） （3.02） （10.04） R2=0.7831 R?2=0.7676 D.W.=1.89???F=50.53????RSS=0.8232 图?1 估计结果显示，其他收入而不是从事农业经营的收入的 增长，对农户消费支出的增长更具有刺激作用。下面对该模 型进行异方差性检验。 2 1.?图示法。 首先做出?Y?与?X1、X2?的散点图，如下： 再做残差平方项?e? 再做残差平方项?e?i?与?ln?X?1?、?ln?X?2?的散点图： 可见?X?1?基本在其均值附近上下波动，而?X?2?散点存在较 为明显的增大趋势。 2 3 图?3 图?4 可见图?1?中离群点相对较少而图?2?呈现较为明显的单调递增 4 的异方差性。故初步判断异方差性主要是?X?2?引起的。 2.G-Q?检验 根据上述分析，首先将原始数据按?X2?升序排序，去掉中间?7 个数据，得到两个容量为?12?的子样本，记数据较小的样本为 子样本?1，数据较大的为子样本?2。对子样本?1?进行?OLS?回归， 结果如下： 图?5 得到子样本?1?的残差平方和?RSS1=0.064806； 再对子样本?2?进行?OLS?回归，结果如下： 5 F?????? ? F?????? ???????? ??4.3082 得到子样本?2?的残差平方和?RSS2=0.279145。 计算?F?统计量： RSS2 0.279145 RSS1 0.064806 在?5%的显著水平下，F