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《基金科二》真题 1.假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在（　）概率下，净值增长率会落入平 均值正负 2 个标准差内。 67% 99% 95% 88% 2.附息债券的麦考利久期（　）其到期期限，对于零息债券而言，麦考利久期（　）其到 期期限。 大于，小于 大于，等于 等于，大于 小于，等于 3.关于市场冲击成本，以下表述错误的是（　）。 延长交易时间可以降低机会成本 交易量越大，对市场价格的冲击越明显 延长交易时间可以减小市场冲击 市场冲击是交易行为对价格产生的影响 4.以下关于战略性资产配置的说法正确的是（　）。 战略性资产配置反映投资者的长期投资目标与政策，确定各大类资产比重，重在长期回 报 战略性资产配置重在资产的短期波动，忽略长期回报 战略性资产配置不考虑投资者的风险与收益 战略性资产配置通常 3－5 月就调整各资产配比 5.以下关于流动性风险和信用风险说法错误的是（　）。 债券信用风险必然发生在企业经营良好或经营扩张等情况下 流动性风险管理的主要措施包括流动性预警机制，流动性压力测试等 信用风险指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险 基金投资组合建仓或者应付投资者赎回减仓时会因流动性风险影响组合价值 6.对基金、集合计划的境外资产，托管人可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。 境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基金、集合计划财产受损 的，（　）应当承担相应责任。 境外托管人 境外投资顾问 管理人 托管人 7.基金销售目标客户市场细分的“利润原则”是指（　）。 细分市场具有足够的业务量 基金产品的可投资性 基金投资的风险管理能力 基金投资获取的利润 8.信息披露义务人应当在时间发生之日起 2 日内编制并披露临时公告书的时间不包括（　）。 基金转换运作方式 巨额赎回时全额确认并按时支付 基金托管人的托管部门负责人变更 延长基金合同 9.关于公开募集基金，以下描述错误的是（　）。 公开募集基金需报证监会审核批准后才可开始募集 公开募集基金应当由基金管理人管理，基金托管人托管 公开募集基金应当经中国证监会注册 公开募集基金持有人数不得低于 200 人 10.以下不是资产管理特征的是（　）。 从受托资产来看，主要为货币等金融资产，一般不包括固定资产等实物资产 从参与方来看，包括委托方和受托方 从管理方式来看，主要通过投资证券、期货、基金、保险等资产实现增值 从收益特征来看，具有增值的特点 11.关于期货市场的作用，以下表述错误的是（　）。 期货交易需要对大量信息进行加工，故期货交易形成的未来价格信号具有滞后性 提供分散、转移价格风险的工具有助于稳定国民经济 期货交易所形成的未来价格信号能反应多种生产要素在未来一定时期的变化趋势 农产品期货市场有助于减缓农产品价格波动对农业发展的不利影响 12.下列关于投资者需求的表述，错误的是（　）。 通常投资者对流动性的要求越低，其可接受的投资期限越长 投资者或因为流动性，税收等因素产生一些特别的投资需求 风险承担意愿对个人投资者更为重要 投资者的投资境况和需求通常较为稳定，可以每两年对投资者的需求作一次重新评估 13.关于 β 系数，下列表述错误的是（ ）。 反应债券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 β 系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小 β 系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 β 系数是对放弃即期消费的补偿 14.基金公司的投资与交易流程包括（ ）。 Ⅰ.形成投资策略 Ⅱ.构建投资组合 Ⅲ.执行交易指令 Ⅳ.绩效评估与组合调整 Ⅴ.风险与合规控制 Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 15.上市公司回购股份的方式不包括（ ）。 要约回购 场内公开市场回购 正回购 场外协议回购 16.公司上年度每股股息为 0.9 元，预期预期今后每股股息将以每年 10%的速度稳定增长， 当前的无风险利率为 4%，市场组合的风险溢价为 0.12，Ａ公司股票的 β 值为 1.5。那么， Ａ公司股票当前的合理价格是（ ）。 7.5 元 5 元 8.25 元 10 元 17.反映有效投资组合的风险与预期收益率之间均衡关系的方程式是（ ） 证券特征线方程 证券市场线方程 套利定价方程 资本市场方程 18.相对封闭式基金，开放式基金特有的财务会计报告分析内容是（ ）。 A.分红能力分析 投资风格分析 份额变动分析 持仓结构分析 19.基金业绩评价需要考虑的因素包括（ ）。 基金规模 投资目标与范围 时期选择 投资目标与范围、基金风险水平、基金规模、时期选择 20.以下属于利息收入的是（ ）。 公允价值变动损益 股利收益 投资收益 买入返售金融资产收入 21.基金利润分配后，基金份额净值（ ）投资者的利