2.2 银行业数据分享.pdf

银行业数据 主要内容 •传统商业银行的数据 •大数据金融的数据 •大数据金融与传统商业银行的特征对比 •大数据金融模式对商业银行业务的影响 •大数据金融与商业银行的竞争趋势 第1节 传统商业银行数据 ——以工商银行2015年报摘要为例 财务数据 财务指标 利润表：利息净收入 利润表：利息净收入 （续上表） 注：银行需要为存款支付利息，因此“存款”在银行业属于“负债” 利润表：利息净收入 利润表：非利息收入 利润表：非利息收入 利润表：非利息收入 资产负债表：资产 资产负债表：资产-贷款 -- 资产负债表：资产-贷款 -- 贷款五级分类 • 正常贷款 • 借款人能够履行合同，一直能正常还本付息，不存在任何影响贷款本息及时全 额偿还的消极因素，银行对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。贷款损 失的概率为0。 • 关注贷款 • 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的 因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力受到影响，贷款损失的概率不 会超过5%。 • 次级贷款 • 借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款 本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。贷款损失 的概率在30%-50%。 • 可疑贷款 • 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成一部分损 失，只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等待定因 素，损失金额的多少还不能确定，贷款损失的概率在50%-75%之间。[2] • 损失贷款 • 指借款人已无偿还本息的可能，无论采取什么措施和履行什么程序，贷款都注 定要损失了，或者虽然能收回极少部分，但其价值也是微乎其微，从银行的角 度看，也没有意义和必要再将其作为银行资产在账目上保留下来，对于这类贷 款在履行了必要的法律程序之后应立即予以注销，其贷款损失的概率在75%- 100%。 不良贷款结构：按业务类型 不良贷款结构：按行业 资产负债表：资产-投资 注：重组类债券又