计量经济学--联立方程模型.ppt

第10章  联立方程模型 本章内容 10.1 联立方程模型 10.2 联立方程模型的识别 10.3 联立方程模型的估计 10.4 联立方程模型的检验 第一节 联立方程模型的概述一、联立方程模型的提出 联立方程模型的定义：由多个方程构成的，用于描述经济系统中变量之间的相互依存关系的，联立方程组形式的计量经济学模型。 联立方程的问题 随机解释变量问题 损失变量信息 损失方程之间相关性 以上问题决定了联立方程不能使用单一方程估计方法 常见的两个联立方程模型 二、联立方程模型的变量与方程 内生变量(endogenous variables) 由模型系统决定，反过来也会对模型系统产生影响； 具有一定概率分布的随机变量； 大多出现在各个方程的等号左边； 一般都是经济变量 在完备的联立方程模型中，内生变量的个数等于方程的个数。 1、变量 外生变量(exogenous variables) 由模型系统之外的因素决定，影响模型系统，但不受模型系统影响； 是确定性的非随机变量； 只会出现在方程的等号右边，且只出现一次； 一般是一些可控制的政策变量、条件变量、虚拟变量等。 先决(前定)变量(predetermined variables) 外生变量（包括外生滞后变量）和内生滞后变量的统称，只能作为解释变量 变量关系 先决变量 先决变量 先决变量 先决变量 单一方程 联立方程模型 理论上分类 估计上分类 被解释变量 内生变量 联合被解释变量 解释变量 内生变量 外生变量 先决变量 滞后内生变量 联立方程与单一方程的区别 变量区别举例 内生变量 滞后内生变量 外生变量 （包括外生滞后变量） 2、方程 分类: 随机方程 恒等方程 ——含有未知参数和随机误差项的方程 主要包括行为方程、技术方程、制度方程等。 ——不含有未知参数和随机误差项的方程 主要包括定义方程、平衡方程等。 随机方程 恒等方程 三、联立方程模型的类型 结构式模型(Structural Model) 将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式，以下为标准形式： 如果方程个数与内生变量个数相同，称为完备的结构式模型 结构式模型——矩阵型式 结构式模型的标准形式转化为矩阵型式 例1 结构式模型的标准形式转化为矩阵型式 例2 简化式模型(Structural Model) 将每一个内生变量都表示为先决变量和随机误差项的函数形式 四、结构模型与简化模型之间的关系 参数关系体系：描述结构式和简化式之间的关系 结构模型与简化模型之间的关系 区别 结构式模型 简化式模型 经济意义 明确 不明确 解释变量含有 内生变量和前定变量，其中内生变量是随机变量 只有前定变量， 是确定型变量 反应解释变量对内生变量 直接影响 直接，间接影响 直接用OLS方法估计参数 不能 能 直接用于预测 不能 能 结构式模型转化简化式模型 例1 结构式模型转化简化式模型 例2 第二节、联立方程模型的识别一、识别的概念 识别：若能由简化式模型参数估计值推导出结构式模型参数的估计值，则称特定的方程可识别，否则称该方程不可识别。 只有模型中任一结构式方程都可识别，才称联立方程模型整体可识别。 识别的类型 1、不可识别 识别的类型 2、恰好识别（1） 识别的类型 2、恰好识别（2） 识别的类型 3、过度识别 关于识别概念的总结 恒等方程由于不存在参数估计问题，所以也不需要识别。但是，在判断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。 二、识别的条件 识别的条件1：阶条件 注：识别的阶条件是必要条件而非充分条件，即如果阶条件不成立，方程必定不可识别；如果阶条件成立，方程不一定可识别，需要别的条件做补充识别。 而尝试用该方法判断前面的模型(1)-(4) 识别的条件2：秩条件 秩条件是模型识别的充分必要条件