维纳滤波与卡尔曼滤波.ppt

维纳滤波和卡尔曼滤波 ;1 引 言 ;信号处理的目的是得到s(n)，也称为期望信号，滤波系统的单位脉冲响应为h(n)，系统的期望输出为yd(n)，yd(n)应等于s(n)；系统的实际输出为y(n)，y(n)是s(n)的逼近或估计，yd(n)=s(n)，y(n) =　　 。;得到结果是封闭公式。采用谱分解的方法求解，简单易行，具有一定的工程实用价值，并且物理概念清楚;2 维纳滤波器的离散形式——时域解 ;要使均方误差为最小，须满足 ;则上式可以写为 ;;j = 0, 1, 2, … ;输出信号y(n)与误差信号e(n)的互相关函数 ;期望信号、估计值与误差信号的几何关系 ;假定输入信号x(n)和期望信号d(n)都是零均值, 应用正交性原理;ryx(-k) = r*xy(k);k=0, 1, 2, … ;可以写成矩阵的形式;已知期望信号与观测数据的互相关函数和观测数据的自相关函数时，可以通过矩阵求逆运算，得到维纳滤波器的最佳解。;假定所研究的信号都是零均值的，维纳滤波器为M长的FIR型，估计的均方误差为： ;均方误差与滤波器的单位脉冲响应是一个二次函数关系。由于单位脉冲响应h(n)为M维向量，因此均方误差是一个M维超椭圆抛物形曲面，该曲面有极小点存在。当滤波器工作于最佳状态时，均方误差取得最小值。;例:设y(n)=x(n)+v2(n), v2(n)是白噪声, 方差σ22=0.1.期望