金融业务创新与操作风险控制.pptVIP

金融业务创新与操作风险控制; 2005年，中国银监会发布了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(简称“操作风险十三条”)：“迅速改进科技信息系统，提高通过技术手段防范操作风险的能力，支持各类管理信息的适时、准确生成，为业务操作复核和稽核部门的稽查提供坚实基础”。  2007年银监会发布了《商业银行操作风险管理指引》：“商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制操作风险。”;;;;建立操作风险管理预警系统——基于流程管理的授权控制体系;1、稽核监控、风险预警 统一数据平台、数据代码标准 稽核、监控，风险预警 2、基于流程管理的授权控制体系 直接授权（总经理）、转授权（副总经理） 员工岗位职责、网络监控及风险预警;一、稽核监控、风险预警 ——统一数据平台、数据标准; 第一：数据采集。统一数据平台、数据标准；数据集中、共享数据。 第二：稽核监控、风险预警经营业务。稽核监控清算、结算、核算业务数据，甄别和预警操作风险。 第三：建立基于流程管理的授权控制。建立基于流程管理的授权控制体系、网上跟踪预警部门总经理、副总经理；经理、副经理、各岗位职员的操作风险信息，控制操作风险。; 风险指标 指标值 风险度 预警信号累计贷款回收率 ≥ 75% 15% 存款负债比率 ≥ 3.5% 6% 利息累计回收率 ≥ 80% 17% 逾期贷款回收率 ≤ 2% 1.2% 资产利润率（季度） ≥ 0.2% 10% … ;操作日志：总账日志表帐户信息日志表修改日志表错误日志表用户操作日志表系统日志表;操作风险管理系统;二、建立基于流程管理的授权控制体系;; 《巴塞尔新资本协议》对银行操作风险定义为：由于内部流程、人员和系统的不足或失误??由于外部事件造成损失的风险。  提出操作风险四大因素： 人员因素 流程因素 系统因素 外部事件;;;谢 谢 ！ ;敬请指导！