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《金融工程概论》课程作业第 2 阶段 （201610） 交卷时间： 2019-01-19 22:43:17 一、单选题 1. (3 分) 奇异期权中价格轨迹型期权不包括下列哪一种类型？（ ）。 A. 回望期权 B. 亚式期权 C. 障碍期权 D. 彩虹期权 纠错 得分： 0 知识点： 7.1 期权 收起解析 答案 D 解析 2. (3 分) 运用三个欧式看跌期权构造蝶式期权组合，其执行价格分别为 50，55 和 60， 期权价格分别为 2，4 和 7，以下哪些答案是正确的 ______ 。 A. 蝶式组合的最大可能收益是 5 B. 蝶式组合的最大可能损失是 1 C. 蝶式组合的一个未来盈亏平衡点为 50 D. 蝶式组合的另一个未来盈亏平衡点为 60 纠错 得分： 3 知识点： 7.1 期权 展开解析 3. (3 分) 世界上大多数股价指数都采用的计算是（ ）。 A. 加权平均法 B. 几何平均法 C. 算术平均法 D. 加和法 纠错 得分： 3 知识点： 6.1 股价指数 展开解析 4. (3 分) 某公司计划在 3 个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪些措施来进 行相应的套期保值？（ ） A. 购买股票指数期货 B. 出售股票指数期货 C. 购买股票指数期货的看涨期权 D. 出售股票指数期货的看跌期权 纠错 得分： 3 知识点： 6.3 基于股价指数期货的金融工程技术 展开解析 5. (3 分) 当利率期限结构向上倾斜时，下列关于利率互换中的说法中，正确的是： （ ） A. 利率互换中， 收到浮动利率的一方初期现金流为负， 后期现金流为正， 后期面临的信用风险较大 B. 利率互换中， 收到浮动利率的一方初期现金流为正， 后期现金流为负， 后期面临的信用风险较大 C. 利率互换中， 收到固定利率的一方初期现金流为正， 后期现金流为负， 后期面临的信用风险较大 D. 利率互换中， 收到固定利率的一方初期现金流为负， 后期现金流为正， 后期面临的信用风险较大 纠错 得分： 3 知识点： 10.1 互换市场概述 展开解析 6. (3 分) 沪深 300 指数使用（ ）作为加权比例。 A. 总股数 B. 分级靠档方法调整股本数的数量，并以调整后的调整股本 C. 非自由流通股本 D. 自由流通股本 纠错 得分： 3 知识点： 6.1 股价指数 展开解析 7. (3 分) 对买进看涨期权交易来说，当标的价格等与（ ）时，该点为损益平 衡点。 A. 执行价格 B. 执行价格 +权利金 C. 执行价格 - 权利金 D. 标的物价格 +权利金 纠错 得分： 3 知识点： 7.1