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关于国债利率期限结构拟合比较研究  摘要：利率一直是金融领域的一个核心的概念，并被广泛应用于固定收益证券的定价和分析当中，利率期限结构可以为各种债券和金融衍生品提供利率水平的定价基准，成为金融学领域的一个研究重点。本文是从利率期限结构的相关理论出发，以MATLAB工具对我国国债收益率曲线进行实证分析，选取2009年12月31日的国债交易数据为样本，先后采用比较成熟的三次多项式样条函数法、指数样条函数、NS模型对其进行分析，得到即期利率。通过理论基础上的实证分析和方差的比较，NS模型的方差最小，所得到的收益率曲线更能较好的反映国债价格。  关键词： 国债 利率期限结构 多项式样条