风险识别和评估.pptVIP

风险识别与评估;个人简介荷兰马氏特里赫特大学硕士金融风险管理师（FRM)中科院研究生院MBA企业导师中意人寿保险有限公司助理副总裁;COSO 框架简介;《央企全面风险管理指引》VS《保险公司风险管理指引（试行）》; 识别风险 风险识别要基于过去也要着眼未来。 风险识别的目的是系统分析风险发生的原因、风险的驱动因素和条件等，对  风险进行描述。;内外部因素;风险评估方法定量方法1、风险价值（VaR）2、损失分布3、反向压力测试4、其他定性方法 科学与艺术 市场风险——信用风险——操作风险; 案例：操作风险分类;保监会风险排查关注点VS风险分类认定;风险评估的两个维度—可能性和影响程度;风险评估的两个维度—可能性和影响程度;风险评估的两个维度—可能性和影响程度;评估包含的内容——固有风险和剩余风险;;;;拟合统计分布的一般方法;利用泊松分布和广义帕累托严重程度得到损失分布;;操作风险管理系统简介;操作风险管理系统简介;流动性风险资产性质期限结构货币结构指标构建其被认为是金融机构倒闭的直接原因，但是它是其他风险长期累计和恶化的结果，08年金融危机。;声誉风险与其他风险交叉存在相互作用;战略风险行业技术竞争对手市场其他;风险的相关系;;;组织风险识别和评估职责分工 提供风险分类标准和风险识别和评估方法，整理汇总各职能部门和业务单位的识别和评估结果，形成公司风险库和公司全面风险轮廓。 各职能部门和业务单位具体负责风险识别和评估工作。 参与人员素质要求每年一次和及时评估相结合;组织实施操作风险识别与评估;