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第四章 时间序列分析和预测 时间序列及其分解时间序列的描述性分析平稳序列的预测时间序列的预测程序趋势型序列的预测复合型序列的分解预测 第一节时间序列及其分解一、时间数列的概念 时间数列又称动态数列。它是将某种统计指标，或在不同时间上的不同数值，按时间先后顺序排列起来，以便于研究其发展变化的水平和速度，并以此来预测未来的一种统计方法。 例宁夏近几年国内生产总值统计表年份200620072008200920102011亿元7078891070133516432060时间数列 时间，即现象所属的时间(年份、季度、月份或其他任何时间形式) 不同时间上的统计指标数值，即不同时间上该现象的观察值。基本要素 时期数列绝对数动态数列时点数列相对数动态数列平均数动态数列二、时间数列的种类 时间数列按照所列入指标数值的不同可分为：时期数列特点 数列中每个指标值的大小随着时期的长短而变动 数列中各个指标值是可加的 数列中每个指标值通常是按期累计登记取得的 数列中各个指标值是不能相加的时点数列特点数列中每个指标值的大小与时间间隔的长短没有直接关系数列中每个指标值通常是按期登记一次取得的 例全国城乡居民人民币储蓄存款单位：亿元年末20062007200820092010余额161587172534217885260772303302时间序列的分类 平稳序列 基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波动可以看成是随机的 非平稳序列 有趋势的序列线性的，非线性的 有趋势、季节性和周期性的复合型序列 平稳趋势季节与趋势季节三、时间序列的构成要素 长期趋势（ T）就是指某一现象在一个相当长的时期内持续发展变化的趋势。(向上或向下变化)长期趋势的类型基本有二种：直线趋势非直线趋势，即趋势曲线季节变动（ S ）由于季节的变化引起的现象发展水平的规则变动。季节变动产生的原因主要有两个：自然因素；人为因素： 法律、习俗等“季节变动”也用来指周期小于一年的规则变动，例如24小时内的交通流量。循环变动（C） 以若干年为周期、不具严格规则的周期性连续变动。与长期趋势不同，它不是朝着单一方向的持续运动，而是涨落相间的波浪式起伏变化；与季节变动也不同，它的波动时间较长，变动的周期长短不一，变动的规则性和稳定性较差。不规则变动（I） 由于众多偶然因素对时间序列造成的影响。 不规则变动是不可预测的。随机性趋势季节性周期性也称循环波动，围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 也称不规则波动，除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动 持续向上或持续下降的状态或规律 也称季节变动，时间序列在一年内重复出现的周期性波动 四、时间序列的分解模型 乘法模型 Yi=Ti×Si×Ci×Ii 乘法模型是把时间序列的观测值看作四种因素之乘积,其中，Yi 代表所观测的时间序列，除趋势分量使用与原时间序列观测值Yi 相同的量度单位以外，其余各分量都用相对数或百分数表示。 加法模型 Yi=Ti+Si+Ci+Ii 加法模型假定，四种因素变动的原因各不相关，因而对Yi 的影响是相互独立的，且具有与Yi 同样的度量单位。 第二节 时间序列的描述性分析一、 图形描述设时间数列中各期发展水平为：环比发展速度定基发展速度二、发展速度指报告期水平与基期水平的比值，说明现象的变动程度（年速度）（总速度）环比发展速度与定基发展速度的关系： 两个相邻的定基发展速度，用后者除以前者，等于相应的环比发展速度 各环比发展速度的连乘积等于最末期的定基发展速度 三、增长率 1.也称增长速度 2.报告期观察值与基期观察值之比减1，用百分比表示 3.由于对比的基期不同，增长率可以分为环比增长率和定基增长率 4.由于计算方法不同，有一般增长率、平均增长率环比增长率与定基增长率环比增长率 报告期水平与前一期水平之比减1定基增长率 报告期水平与某一固定时期水平之比减1 增长1%绝对值即速度每增长一个百分点而增加的绝对量,用于弥补速度分析中的局限性例某省2000-2005年某工业产品产量年份200020012002200320042005产量(万台)1104.31351.11707.02215.52872.43301.0发展速度(%)定基 100 122.3 154.6 200.6 260.1 298.9环比 - 122.3 126.3 129.8 129.7 114.9增长速度(%)定基 - 22.3 54.6 100.6 160.1 198.9环比 - 22.3 26.3 29.8 29.7 14.9增长1%绝对值 - 11.0 13.5 17.1 22.2 28.7四、平均发展速度和平均增长率(速度) 平均发展速度是各个环比发展速度的动态平均数，说明某种