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经济预测方法介绍;一. 经济预测方法分类 1) 定性预测与定量预测 定性经济预测： 定性经济预测法是在数据资料掌握不多的情况下，依靠 人的经验和分析能力，用系统的逻辑的思维方法，把有关资 料加以综合，对未来经济发展的趋向作出判断进行预测的方 法。定性预测法包括特尔斐法、主观概率预测法、判断预测 法等方法。定性预测法强调对事物发展的特性进行描述性地 预测。定性预测法灵活性较强，用定性预测法预测简单迅 速，可节省一定的人力、物力和财力。 ;定量经济预测法： 定量经济预测法是指运用经济统计的数据资料，根据预测 经济变量之间的关系，建立经济预测模型，外推出预测值。定 量经济预测法根据使用数据的不同性质又分为时间序列预测法 和因果模型预测法。 时间序列预测法是依据预测对象的过去的统计数据，找到其 随时间变化的规律，建立的时序模型，以判断未来数值的预测 方法。其基本思想是：过去的变化规律会持续到未来，即未来 是过去的延伸。时间序列预测法包括时间序列平滑法、趋势外 推法、季节变动预测法等确定型时间序列的预测方法和马尔可 夫法、Box-Jenkins 法等随即型时间序列的预测方法。 ; 因果模型预测法是把所要预测的对象同其它有关因素联系起 来进行分析，建立揭示因果关系的模型，然后根据模型进行预测 。因果模型预测法包括回归分析预测法、计量经济模型法、投入 产出预测法等等。 ; 2) 宏观预测与微观预测 3) 长、中、短期预测 二. 经济预测方法 1）专家预测法 2）指数平滑法（20世纪50年代，布朗、霍尔特） 3）Box-Jenkins 预测方法 （George Box ，Gwilym Jenkins，1968年) 4）回归分析法 （1878年，高尔顿） 5）灰色预测方法 （1982年，邓聚龙）;6) 组合预测方法（J. M. Bates, C. W. Granger ，1959年） 7) 人工神经网络预测法（Mc.Cuuocht, Pitts ，1943年) 8）其他预测方法;三.数据重心法及其计算机实现 1，预备理论 1）稳健统计与稳健估计 2）参数估计方法 最小二乘法 ;极大似然法 ;其他估计方法 除了最小二乘参数估计法，极大似然估计法等两种经典 的参数估计方法之外，还有广义矩???计法、二阶段最小二乘 估计法，岭估计法等。;四.数据重心法及其理论证明 1）数据重心及其性质 定义1 每组数据在坐标系中表示1个点，1个点的数据重心即该点本身，2个点的重心就是两点的中点，三个点的重心就是把两点的重心与第3个点的连线段分成1：2的一点。一般地，n个点的重心就是把其中(n-1)个点的重心与第n个点的连线段内分成1：（n-1）的一点。 以二维直角坐标系为例，设n个点的坐标为 根据上述定义，从解析的角度可知它们的重心 （用它表示n个点的重心坐标）为 ;数据重心具有以下性质： 定理1 n个数据点的重心是唯一的。 定理2 n个点到任一直线的距离之和等于它们的重 心到这条直线距离的n倍。 定理3 含有(n+m)个点的点组重心，就是把其中m个 点的重心与其余n个点的重心的连线段内分 成n:m 的一点。 由定理3可知，数据组 ;的横坐标为（方便起见，以下只写横坐标）： ;记 ;五. 数据重心法 对于如下经济计量模型： ;（1）;其中 ;;误差（error）或累积误差（ cumulative error） 或 。; 或 ;2,模型的拟合优度检验 ;如果 则拒绝原假设，即解释变量的系数不为零，解释变 量总体对 的影响或相关是显著的，估计可靠。若 则接受原假设，说明所有解释变量对 的解释不显著，估计不可靠。 其中 是显著水平为 ，分子自由度为 和分母自 由度为 的临界F值。;Step 2 检验所调用的数据是否存在缺失值以及异常值，如果存 在缺失值，则返回检查数据。 Step 3 为了消除不同变量之间不同的量纲对估计误差存在可能 的影响，在估计参数进行计算之前，将数据进行中心化和标准 化。 Step 4 依据预测模型中待估计参数的个数，根据数据重心法中 的重心算子的公式求出p（等于待估参数的个数）阶重心算子。 Step 5 根据数据重心法给出估计参数的公式求出模型中的待 估参数的估计值。 Step 6 对待估参数进行检验，对模型进行总体显著性检验，如 果不显著则返回调整模型或检查数据。 ;Step 7 求出预测模型的平均