- 1、本文档共155页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
实践中的常见问题: 误设定 (misspecification) 多重共线性 (multicollinearty) 异方差 (heteroskedasticity) 自相关 (autocorrelation)中央财经大学统计学院 边雅静异方差自相关多重共线性经典假设与违背假设的情况:中央财经大学统计学院 边雅静4.1 误设定模型设定偏误主要有两大类解释变量选取的偏误,主要包括漏选相关变量和多选无关变量。模型函数形式选取的偏误。 当模型设定出现偏误时,模型估计结果也会与“实际”有偏差。这种偏差的性质及程度与模型设定偏误的类型密切相关。 中央财经大学统计学院 边雅静遗漏相关变量(omitting relevant variables) 例如,如果“正确”的模型为:而我们将模型设定为: 即设定模型时漏掉了一个相关的解释变量。这类错误称为遗漏相关变量。 模型中遗漏了对因变量有显著影响的解释变量将使模型参数估计量不再是无偏估计量。中央财经大学统计学院 边雅静误选无关变量 (including irrevelant variables) 例如,如果为“真”,但我们将模型设定为: 即设定模型时,多选了一个无关解释变量。这类错误称为误选无关变量。 模型中包括无关的解释变量,参数估计量仍无偏,但会增大估计量的方差,即增大误差。中央财经大学统计学院 边雅静错误的函数形式 (wrong functional form)例如,如果“真实”的回归函数为: 但却将模型设定为: 这就是设定了错误的函数形式。 这类错误中比较常见的是将非线性关系作为线性关系处理。函数形式选择错误,所建立的模型当然无法反映所研究现象的实际情况,后果是显而易见的。中央财经大学统计学院 边雅静解决解释变量误设定问题的原则在模型设定中的一般原则是尽量不漏掉有关的解释变量。因为估计量有偏比增大误差更严重。但如果方差很大,得到的无偏估计量也就没有多大意义了,因此也不宜随意乱增加解释变量。在回归实践中,有时要对某个变量是否应该作为解释变量包括在方程中作出准确的判断确实不是一件容易的事,因为目前还没有行之有效的方法可供使用。中央财经大学统计学院 边雅静选择解释变量的四条准则理论: 从理论上看,该变量是否应该作为解释变量包括在方程中? t检验:该变量的系数估计值是否显著? :该变量加进方程中后, 是否增大?偏倚:该变量加进方程中后,其它变量的系数估计值是否显著变化? 如果对四个问题的回答都是肯定的,则该变量应该包括在方程中;如果对四个问题的回答都是“否”, 则该变量是无关变量,可以安全地从方程中删掉它。这是两种容易决策的情形。中央财经大学统计学院 边雅静在很多情况下,这四项准则的判断结果会出现不一致。例如,有可能某个变量加进方程后, 增大,但该变量不显著。在这种情况下,作出正确判断不是一件容易的事,处理的原则是将理论准则放在第一位,再多的统计证据也不能将一个理论上很重要的变量变成“无关”变量。在选择变量的问题上,应当坚定不移地根据理论而不是满意的拟合结果来作决定,对于是否将一个变量包括在回归方程中的问题,理论是最重要的判断准则。如果不这样做,产生不正确结果的风险很大。 中央财经大学统计学院 边雅静检验模型误设定的RESET方法拉姆齐(J. B. Ramsey)于1969年提出了一种回归设定误差检验法(RESET法)。RESET检验法的思路是在要检验的回归方程中加进 等项作为解释变量,然后看结果是否有显著改善。如有,则可判断原方程存在遗漏有关变量的问题或其它的误设定问题。中央财经大学统计学院 边雅静直观地看,这些添加的项是任何可能的遗漏变量或错误的函数形式的替身,如果这些替身能够通过F 检验, 表明它们改善了原方程的拟合状况,则我们有理由说原方程存在误设定问题。 等项形成多项式函数形式,多项式是一种强有力的曲线拟合装置,因而如果存在误设定,则用这样一个装置可以很好地代表它们。中央财经大学统计学院 边雅静RESET检验法的步骤(1) 用OLS法估计要检验的方程,得到(2) 由上一步得到的值 (i=1,2,…,n),计算 ,然后用OLS法估计:(3) 用F检验比较两个方程的拟合情况,如果两方程总体拟合情况显著不同,则我们得出原方程可能存在误设定的结论。使用的检验统计量为: 中央财经大学统计学院 边雅静 RSSM为第一步中回归的残差平方和,RSS为第二步中回归的残差平方和,M为约束条件的个数,这里是M=3。 注意:拉姆齐RESET检验仅能检验误设定的存在,而不能告诉我们到底是哪一类的误设定,或者说,不能告诉我们正确的模型是什么。但该方法毕竟能给出模型误设定的信号,以便我们去进一步查找问题。另一方面,如
您可能关注的文档
- 第十四抗癫痫药和抗惊厥药.pptx
- 第十章电子商务支付.pptx
- 时而击掌叫好.pptx
- 高中历史圣雄甘地人民版选修.pptx
- 纸巾行业分析.pptx
- 翻译项目管理流程最终版.pptx
- 章聚合物的分子量及分子量分布.pptx
- 酸碱紊乱简2011临床本科.pptx
- 老年糖尿病综合管理李晨钟.pptx
- 考点识记现代汉语普通话常用字的字音.pptx
- 四川省德阳市罗江中学2025届高三考前热身化学试卷含解析.doc
- 山东省枣庄现代实验学校2025届高三下学期第五次调研考试化学试题含解析.doc
- 吉林省长春市十一高中等九校教育联盟2025届高三一诊考试生物试卷含解析.doc
- 2025届江苏省盐城市伍佑中学高考仿真模拟化学试卷含解析.doc
- 2025届广西贺州中学高考冲刺押题(最后一卷)生物试卷含解析.doc
- 安徽省池州市贵池区2025届高三第一次模拟考试生物试卷含解析.doc
- 宁夏银川一中2025届高三(最后冲刺)化学试卷含解析.doc
- 广东省广州市增城区四校联考2025届高考压轴卷化学试卷含解析.doc
- 2025届邯郸市第一中学高考生物必刷试卷含解析.doc
- 2025届安徽省安庆市石化第一中学高考仿真卷化学试卷含解析.doc
最近下载
- 山东省泰安市泰山区2023-2024学年上学期期中考试七年级英语试题.docx VIP
- 财务管理实务 财务管理实务 实训指导书.doc
- 2024年新人教版九年级上册化学全册教案.docx
- 上海通用汽车GVDP整车开发流程.pdf VIP
- 苏教版四年级上册同步奥数培优 第十四讲 智巧问题.pdf VIP
- 2024年江苏省苏州高新区招聘“两新”组织党建专职党务工作者6人历年【综合基础知识500题】高频考点模拟试题及参考答案解析.docx VIP
- 2024年武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会公开招聘机关派遣制工作人员9人笔试备考试题及答案解析.docx VIP
- 人教版普通高中地理选择性必修2区域发展.pdf
- 人体解剖学常考重要知识点.doc
- 2023年江苏苏州相城区招考聘用两新组织党建专职党务工作者23人笔试历年难易错点考题荟萃附带答案详解.docx VIP
文档评论(0)