《金融风险》第六章操作风险管理.ppt

因为少了钉子,马掌丢了; 因为少了马掌,马匹丢了; 因为丢了马匹,骑手丢了; 因为少了骑手,战斗丢了; 因为丢了战斗,国家丢了。 所有一切归根到底因为一颗小小的马掌钉。 ------富兰克林 ;第一节 操作风险的识别 第二节 操作风险的评估 第三节 操作风险的应对与控制;第一节 操作风险的识别;;;6;(二)按业务类型划分;(三)按损失事件类型划分;9;2005年月12月8日,日本瑞穗证券公司的一名交易员接到一位客户的委托指令,要求以“61万日元的价格卖出1股J-COM公司的股票”。 然而该交易员在操作时却误把指令输成了“以每股1日元的价格卖出61万股”。 指令输入后,电脑屏幕出现“输入有误”的警告,但该警告经常出现,交易员忽视了这一提醒继续操作。 随后,东京证交所发现错误,立即电话通知瑞穗证券取消交易,然而由于证券交易所的系统存在缺陷,取消交易的操作未能成功。 13日,日本证券结算机构正式决定按照每股91.2万日元的价格实施强制性现金结算。为此,瑞穗证券公司的损失达到了400多亿日元。 ;1、根据前面的分类方法,瑞穗证券的操作风险各属于哪一类别? 从风险成因来看: 从业务类型来看: 从损失事件来看: 2、瑞穗证券“乌龙指”事件带来的启示是什么?;普遍性;不对称性;(一)特征: 从事件类型看,

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