私募基金风控细则.docVIP

私募基金风控细则 一、纪律要求 每日8：40到岗，坚持盘前策略分析会，下午收盘总结会，做好记录存档； 盘中软件上标注实操记录，收盘后汇总交易情况、每笔出入场依据、盈亏情况等，制作报表存档； 每周只交易四天，一天用于总结及调整； 白天交易时段禁止交易个人账户，禁止盘手私自外接账户； 操作要求 项 目 短线交易 趋势交易 套利交易 日内最大回撤 2% 2% 2% 日内跟踪回撤要求 浮盈达6000，调整止损止期初权益以上；浮盈达12000，调整止损至确保回撤在浮盈的50%以内 浮盈达10000，调整止损止期初权益以上；浮盈达20000，调整止损至确保回撤在浮盈的50%以内 累计最大回撤 8% 15% 6% 单笔最大止损 占用保证金8% 占用保证金12% 占用保证金8% 各品种单笔最大止损点为 沪铜：150 橡胶：100 棉花：100 白银：30 油脂：30 大豆：30 粕类：20 沪铜：250 橡胶：150 棉花：150 白银：50 油脂：50 大豆：45 粕类：30 仓位限制 日内 30% 40%（盈利超10%后调整） 50%（盈利超10%后调整） 隔夜 10% 交易笔数 每日限5笔 每日限2笔 每日限2笔 胜率最低要求 40% 50% 50% 最低盈利标准 月化5% 月化10% 月化2% 执行要求 风控部根据细则强制执行 操盘团队制定内部执行细则严格规范 基金经理实时监督规则执行、把控交易策略 当日回撤超限，当日停止交易；连续两日回撤超限，暂停交易一日；累计回撤超标，暂停交易一周； 连续两日交易胜率低于最低要求，暂停交易一天；累计四日交易胜率低于最低要求，暂停交易三天； 日内仓位超标，风控部立即提示，操盘团队第一时间减仓平仓，仓位超限一次给予警告，超限两次暂停交易一天； 一月未达月度最低收益要求提请整改调整，两月未达最低要求暂停交易，累计三月未达要求停止操作；