XX证券公司期权经纪业务客户保证金监控及处置流程.docVIP

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2020-04-18 发布于四川
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16-14 期权经纪业务客户保证金监控及处置流程一、版本信息 V1.0.1 修订日期：2019.02 二、业务简述 2.1 监控客户保证金风险率，对可能出现保证金不足、透支的账户持有投资者采取风险预警、要求追加保证金、强行平仓等风险处置措施。 2.2 主要监控指标 2.2.1 保证金风险率1 保证金风险率1=占用保证金金额（公司标准）/[期权资金账户资金可用金额（公司标准）+占用保证金金额（公司标准）]。公司严格执行交易所规定的保证金收取标准，并在交易所基础上整体上浮20%。风险处置原则：（1）当盘中客户保证金风险率1（“风险率_实时”）达到阀值0.8，触发保证金预警。（2）当盘中