计量经济学课件-第三章.pptxVIP

第三章 多元线性回归模型一、经典多元线性回归模型1、多元线性回归模型的一般形式k个解释变量，n期观测值，矩阵形式为： 其中： 2 经典模型假定 (1) (2) (3) (4)为什么？K+1n非多重共线性要求，观测值个数大于解释变量个数，为样本容量的下限。 (5)回忆U的方差估计量 样本过小，对总体结构估计不稳定，误差极大。二、参数估计最小二乘法估计过程一阶条件：二阶条件： 是正定矩阵证明：因为 , , 除非 其中. 但是, 如果 , 则 , 即X线性组合等于0, 这与满秩矛盾. 证明结束。代数估计方法如何估计？三、参数估计量的统计性质1、线性2、无偏性3 有效性 （1）参数估计量的方差 (2) 有效性证明 假设有任一线性无偏估计量 满足无偏性，则 令 则： 得证四、随机项U的方差估计估计原理同一元方程则： 所以，U的方差的无偏估计量为： 五、拟合优度检验1、可决系数的调整 是解释变量个数k的增函数定理: (当回归模型中加入新的变量时, 的变化)令 表示Y对X、Z的回归模型的可决系数； 表示Y对X的回归模型的