蒙特卡洛模拟金融教学讲义.pptVIP

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2020-05-06 发布于天津
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蒙特卡洛模拟金融教学讲义.ppt

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* * 第8章蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价 MATLAB教学网 Matlab.net.cn 8.1 随机模拟基本原理 8.1.1 随机数生成函数均匀分布随机数生成函数调用方式 R = unidrnd(N) R = unidrnd(N,v) R = unidrnd(N,m,n) 输入参数 N 生成1个随机数，在1到N之间 m 确定输出随机矩阵R的行数 n 确定输出随机矩阵R的列数输出参数 R 随机数矩阵生成服从连续均匀分布随机数调用方式 R = unifrnd(A,B) R = unifrnd(A,B,m) R = unifrnd(A,B,m,n) 8.1.3 特定分布随机数发生器调用方式 y=random(name，A1，A2，A3，m，n) 输出参数 name 表明随机数类型。 A1 对应的参数 m 生成矩阵的行数 n 生成矩阵的列数 8.1.4 蒙特卡洛模拟方差削减技术 8.1.5随机模拟控制变量技术 8.2 蒙特卡洛方法模拟期权定价风险中性定价形式欧式看涨期权，到期日欧式看涨期权现金流例8-1假设股票价格服从几何布朗运动，股票现在价格S0=50，欧式期权执行价K=52，无风险利率r=0.1，股票波动的标准差sigma=0.4，期权的到期日T=5/12，试用蒙特卡洛模拟方法计算该期权价格。 *