xx证券股份有限公司投资管理部自营业务风险管理实施细则.docx

PAGE PAGE 7 XX证券股份有限公司投资管理部 自营业务风险管理实施细则 第一章 总则 为了进一步完善内部控制制度，控制公司投资管理部开展自营业务中的各种风险，根据《证券公司内部控制指引》、《证券公司证券自营业务指引》、《XX证券股份有限公司自营业务管理办法》、《XX证券股份有限公司风险管理制度（暂行）》等规定，制定本实施细则。 本细则适用于公司投资管理部自营业务，本细则未作规定的，适用公司自营业务的其他有关规定。 第二章　投资限额控制 公司投资管理部自营业务有严格的限额控制，各项限额包括：投资规模和账户投资资金额度。 公司董事会每年年初确定公司自营业务的投资规模。 公司每年以总裁风险授权的形式，明确投资管理部总投资规模，单一证券投资规模以及公司认为必要进行限额控制的自营细分业务或品种的投资限额。 账户投资资金额度是各账户能够操作的最大资金量，具体额度在每年公司确定部门资金规模及账户后由部门拟定，报分管副总裁后执行。 第三章　风险监控 投资管理部针对自营业务设立多项监控指标。监控指标分总股本总份额类、单一证券持仓占比类、止损类、证券池类、保证金类以及风险敞口类，具体为： 总股本总份额类监控指标包括：单一股票持仓占总股本比例、单一封闭式基金份额（非货币债券类）占基金总份额比例、开放式基金份额（非货币债券类）占基金总份额比例； 单一证券持仓占比类监控指标包括：单一权