第三章回归模型的估计概论(高级计量经济学-清华大学.pptxVIP

第三章 回归模型的估计: 概论; 第二章指出，当联合概率分布p(X,Y)已知时，在MSE最小化准则下，E(Y|X)是Y的最佳代表，被称为是Y关于X的回归函数(regression function)，也可称为总体回归函数(population regression function)。; 问题是：我们往往不知道总体的p(X,Y)。因此，只能通过样本来估计总体的相关信息。;§3.1 参数估计：概论Parameter Estimation: General Approaches;一、衡量参数估计量优劣的准则 Criteria for an Estimator; 对无偏估计量， MSE=Variance，因此，在实践中还希望从无偏估计量中选择方差最小的。于是，有如下最小方差无偏准则（minimum variance unbiasedness criterion）;2、无限样本准则（Asymptotic Criteria）; 在实践中，为了区分同一参数不同的一致估计量，需要从退化极限分布(degenerate limiting distribution)转向渐近分布(asymtotic distribution);注意： (1)大样本BAN准则是小样本MVUE准则的渐近版本(version)；;二、类比估计法(The Analogy Prin