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（决策管理）第十六章随 机决策分析方法 第十六章随机性决策分析方法 人们在日常生活和工作中经常会遇到一些与随机因素有关、后果不确定，而又必须做 出判断和决定的问题.这类问题称为随机性决策问题.任何一个随机性决策问题都包含两个 方面的内容，即决策人所采取的行动方案（简称决策）和问题的自然状态（简称状态），而 且具有两个基本特点：后果的不确定性和后果的效用. 所谓后果的不确定性，主要是由于问题的随机性，使得问会出现什么状态是不确定的，所 以对策人做出的某种决策以后会出现什么后果也是不确定的.而效用是后果价值的量化，由 于不确定性，无论决策人采用什么策略，都可能会遇到事先不能完全预料的后果，这要承 担一定的风险，不同的决策人对待风险的态度会不同.因而，同样的后果对不同的策略人产 生的效用也会不同.即使在没有风险的情况下，不同的决策人对待各种后果也有不同的偏 好，为此，在进行定量分析之前，就应该确定出所有后果的效用.只有这样，人们才能比较 各种策略的优劣，根据自己的喜好来选择最佳的决策方案. 在决策分析中，后果的不确定性和对于后果赋予的效用是两个关键性的问题.为此，对于状 态的不确定性主要用主观概率来表示，而后果的效用则用效用理论来研究. 16.1 随机性决策问题的基本概念 16.1.1 主观概率 随机性决策问题的后果的不确定性，主要是由状态的不确定性所引起的.状态的不确定性， 往往不能通过在相同条件下的大量重复试验来确定其概率分布（此称客观概率）是有区别 的. 主观概率是决策人进行决策分析的依据，虽然他与客观概率有本质的区别，但在定义概率 方面有不同之处，同样遵循客观概率应该遵循的若干假设、公理和性质等，因此，适用于 客观概率的所有的逻辑推理方法均适用于主观概率.这里仅给出主观概率所服从的基本假设 （或称公理系统）： （1）设为一非空集合，其元素可以是某种试验或观察的结果,也可以是自然的状态.将 这些元素记作抽象的点,因而有 （2）设 F 是中的一些子集 A 所构成的集合,F满足下列条件: 1） 2）如果,则; 3）如果可列多个,则它们的并集. （3）设是定义在上的实值集函数,如果它满足下列条件,就称为上的 (主观或客观)概率测度, 或简称概率,这些条件是 1）对于每个,有 2） 3）如果可列多个,，则 这里称点为基本事件,中的集称为事件,是全体事件的集合,称为事件的 (主观或客观)概率, 三元总体称为(主观或客观)概率空间. 设定主观概率的方法主要有:主观先验分布法、无信息先验分布法、极大熵(极大平均信息 量)先验分布法和利用过去数据设定先验分布法等. 16.1.2 效用函数 在随机性决策问题中,后果的不确定性是有状态的不确定性引起的.所以，在研究后果 的效用时要充分考虑后果的不确定性. 设决策人在选择某一行动时,决策问题可能的个后果为后果可能发生的概率分别是且用 表示所有后果的概率分布,并记则称为展望.所有展望构成的集合记为,可以验证关于凸线性 组合是封闭的,即如果而且则有 . 对于任意两个展望,都存在一定的优先关系,即对于决策人可以认为优于,或与无差异，或不 优于三种情况,将这三种关系分别记为和.这种优先关系反映了决策人对各种后果的偏好程 度 . 定义 16.1 设是定义在展望上的实值函数,且满足 （1）它和在上的优先关系一致,即如果对于所有，有当且仅当; （2）它在上是线性的,即如果，而且则 那么称是定义在展望上的效用函数. 如果,则就是表示以概率选择的期望效用.效用是决策人在有风险的情况下对后果的偏好的 量化,因此,其中包含有决策人对于一个不确定事件可能冒风险的态度,又称这种效用为基数 效用 .如果所研究的事件是确定的事件,并不受自然状态的影响,类似地可以定义一个效用来 表示决策人对确定事件的各种后果的偏好程度.对于这类事件,决策人无需承担风险,相应的 效用与基数效用有所不同,在此称之为序数效用 . 定义 16.2 设为所有确定事件的后果的集合,是定义在上的实值函数,如果对于任意的有,当 且仅当,则称是定义在上的序数效用函数 . 基数效用和序数效用的主要区别是:基数效用在正线性变换下是唯一的,而序数效用在保序 变换下是唯一的. 正线性变换:. 保序变换：,对任意为严格的单调增加函数. 16.2 效用函数理论 16.2.1