概率论与数理统计第5章讲解.pptVIP

§ 1 大数定律 第五章 大数定律及中心极限定理 § 1 . 大数定律 在实践中，不仅事件发生的频率具有稳定性， 还有大量测量值的算术平均值也具有稳定性。 设 ? ? , , , 1 n X X 是随机变量序列，令 ? ? ? n k k n X n Y 1 1 ， 若存在常数序列 ? ? , , , 1 n a a 使对任意 0 ? ? ，有 1 } | {| lim ? ? ? ? ? ? ? n n n a Y P ，或 0 } | {| lim ? ? ? ? ? ? ? n n n a Y P ， 定义 1 ： 设 是随机变量序列， 是一个常数； 若对任意 ，有 : 则称 依概率收敛于 ，记为 。 ? ? , , , 1 n Y Y 0 ? ? 1 } | {| lim ? ? ? ? ? ? a Y P n n ? ? , , , 1 n Y Y a Y P n ?? ? a a 定义 2 ： 则称 } { n X 服从大数定律。 返回主目录 § 1 大数定律 第五章 大数定律及中心极限定理 定理 2 （切比晓夫定理的特殊情况） 设随机变量 ? ? , , , 1 n X X 相互独立，且具有相同的数学 期望及方差， ， ， ， ? , 2 , 1 2 ? ? ? k DX EX k k ? ? 令 ? ? ? n k k n X n Y 1 1 ， 则：对任意的 0 ? ? ，有 : 1 } | 1 {| lim } | {| lim 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n k k n n n X n P Y P 或 0 } | 1 {| lim 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n k k n X n P 若 a P n X ? ? ? ， b P n Y ?? ? ， 在点 连续， 则： ) , ( ) , ( b a g P n Y n X g ? ? ? 。 ) , ( y x g ) , ( b a 定理 1 ： 返回主目录 证： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n k n k k n k k n EX n X n E 1 1 1 1 1 ) 1 ( 2 2 2 1 2 1 1 1 1 ) 1 ( ? ? n n n DX n X n D n k k n k k ? ? ? ? ? ? ? 1 } | 1 {| 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? n k k X n P n 时， 当 。 § 1 大数定律 第五章 大数定律及中心极限定理 由切比晓夫不等式得： 2 2 1 1 } | 1 {| ? ? ? ? n X n P n k k ? ? ? ? ? ? 返回主目录 证： 令 n k A k A k X k , , 2 , 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ， 发生 次试验中 ，在第 不发生 次试验中 ，在第 定理 3 （贝努里大数定律） 设 A n 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数， p 是事件 A 发生的概率， 则：对任意的 0 ? ? ，有 1 } | {| lim ? ? ? ? ? ? ? p n n P A n 或 0 } | {| lim ? ? ? ? ? ? ? p n n P A n 故 ? ? , , , 2 , 1 ) 1 ( n k p p DX p EX k k ? ? ? ? ， ， 1 } | 1 {| lim 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? p X n P n i i n , § 1 大数定律 第五章 大数定律及中心极限定理 由定理 2 有 即 1 } | {| lim ? ? ? ? ? ? ? p n n P A n 。 此定理说明了频率的稳定性。 则 ? ? ? n k k A X n 1 ，且 n X X , , 1 ? 相互独立同服从于 分布 ) 1 0 ( ? 定理 4 （辛钦大数定律） 设 ? ? , , , 1 n X X 相互独立同分布，且具有 数学期望 ? ? , , , 2 , 1 n k EX k ? ? ， ? ， 则：对任意的 0 ? ? ，有 1 } | 1 {| lim 1 ? ? ? ? ? ?