第10章自相关复习课程.pptVIP

DW检验的缺点和局限性 ① 有两个不能確定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。这时，只有增大样本容量或选取其他方法。 ② DW统计量的上、下界表要求n≥15，这是因为样本如果再小，利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正確的诊断。 ③ DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验。 ④ 只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞後的被解释变量。 10.4补救措施：广义差分方程Generalized difference equation ut= ρ ut－1+vt 则ut－ ρ ut－1 =vt 如果知道相邻两个残差是怎样相依为命的，即ρ值，即可消除之 由于ρ可以取-1到1之间的任何值，故称“广义”， “差分”则指相邻两个数据的差 小气的Prais-Winston变换 舍不得第一项之缺失，就外推一个 如果样本量很大，何患此区区？ 爬行的科学，不放过任何一点可能的进步 自相关：误差项相关Autocorrelation What happens if error terms are correlated? 本章考虑放松CLRM另一假设——总体回归函数(PRF)的扰动项ui无序列相关(serial correlation)或自相关(autocorrelation)。 本章讨论问题 本章将深入讨论以下问题： (1) 自相关有什么性质？ (2) 自相关的理论