证券A基证券投资基金2017年第二季度报告.pdfVIP

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第2 季度报告 2017 年6 月30 日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年7 月21 日 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年7 月18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月1 日起至2017 年6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通证券分级 场内简称 融通证券 交易代码 161629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年7 月17 日 报告期末基金份额总额 77,161,466.89 份 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。 在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之 投资目标 间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基 投资策略 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变动对投资组合进行相应调整。 95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期 业绩比较基准 存款利率（税后）。 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券A 份额具有低预 风险收益特征 期风险、预期收益相对稳定的特征；融通证券B 份额具有高预期 风险、预期收益相对较高的特征。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通证券分级 证券A 基 证券B 基 下属分级基金场内简称 融通证券 证券A 基 证券B 基 第 2 页 共 11 页 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年第2 季度报告 下属分级基金的交易代码 161629 150343 150344 报告期末下属分级基金的 21,887,492.89 份