银行B份证券投资基金2017年半年度报告.pdfVIP

中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年06 月30 日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:海通证券股份有限公司 报告送出日期:2017年08 月29 日 中融中证银行指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8 月25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 2 / 46 中融中证银行指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 5 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 §5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 11 §7 投资组合报告 33 §8 基金份额持有人信息 39 §9 开放式基金份额变动 41 §10 重大事件揭示 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 45 §12 备查文件目录 45 12.1 备查文件目录 45 12.2 存放地点 45 12.3 查阅方式 45 3 / 46 中融中证银行指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基