第九章多元线性回归-异方差问题讲义资料.pptVIP

第九章 多元线性回归的异方差问题;一、异方差及其影响;两变量线性回归模型的异方差;2、异方差的影响;二、异方差的发现和判断;（一）残差的图形检验;（二）Breusch-Pagan检验;步骤： 1、作普通最小二乘回归（1），不考虑异方差问题。 2、从原始回归方程中得残差ui，并求其平方。 3、利用原始模型中的解释变量作形如上式(2)的回归，记下这个回归的R平方 。 4、检验零假设是 对方程（2）进行F检验，或计算LM统计量进行检验。;（三）戈里瑟检验;（四）怀特检验;3、求辅助回归方程的R2值。在零假设：不存在异方差下，White证明了，从方程（4）中获得R2值与样本容量（n）的积服从卡方分布 自由度等于（4）式中的解释变量的个数。 4、根据样本计算统计量n*R2值，并与所选取的显著性水平进行比较，看是否接受零假设（零假设为残差不存在异方差性）。 5、Eviews计算：View-Residual Tests-White Heteroskedasticity . 应用：对例6-1进行White异方差检验;等价的White检验 （1）用OLS估计模型（3），得到残差和拟合值，计算它们的平方； （2）做回归 记下这个回归的R平方 （3）构造F或LM统计量并计算p值（前者为 F2，n－3分布，后者