证券B证券投资基金2017年第二季度报告.pdf

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2017 年第2 季度报告 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2017 年第2 季度报告 2017 年6 月30 日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十一日 1 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2017 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信中证申万证券行业指数分级 场内简称 申万证券 基金主代码 163113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 2014 年3 月13 日 日 报告期末基金 7,058,921,462.07 份 份额总额 投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数 量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪 误差不超过4%，实现对中证申万证券行业指数的有效跟踪。 投资策略 本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资，即 2 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2017 年第2 季度报告 按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相 应地调整。本基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将 根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资。 业绩比较基准 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金 申万证券 证券A 证券B 的基金简称 下属分级基金 申万证券 证券A 证券B 的场内简称 下属分级基金 163113 150171 150172 的交易代码 报告期末下属 2,461,789,884.07 2,298,565,789.00 2,298,565,789.00 分级基金的份 份 份 份 额总额 下属分