投资组合再抽样方法及其在沪市A股的实证研究.pdfVIP

金融管理 投资组合再抽样方法及其在沪市 股的实证研究 A 张 炜 曾 勇 电子科技大学管理学院 成都 ( , 610054) 摘要 由于经典均值 方差 模型对输入参数的变动非常敏感 输入参数的微小 : ( ) , - Mean-Variance 波动会造成最优化结果的巨大偏差 投资组合再抽样方法通过模拟输入参数以增加样本的信 。 息量 能够大大降低 模型对输入参数的敏感性 本文在对沪市 股 只股票进行再抽样 ,