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第五章 异方差性 目的与要求： 1、了解异方差性产生的原因、类型及后果 2 、重点掌握异方差性的检验及处理方法 3、上机实验所学 第一节 异方差性的概述 一、异方差性的含义 回归模型的随机扰动项 ui 在不同的观测值中的方差不等于一个常数， 2   Var(u )=  常数（i=1，2 ，…，n ），或者Var （u ）Var （u ）（i j ），这时我 i i i j 们就称随机扰动项 ui 具有异方差性（Heteroskedasticity ）。 在实际经济问题中，随机扰动项 ui 往往是异方差的，但主要在截面数据分析 中出现。 例如 （1）调查不同规模公司的利润，发现大公司的利润波动幅度比小公司的利 润波动幅度大； （2 ）分析家庭支出时发现高收入家庭支出变化比低收入家庭支出变化大。 在分析家庭支出模型时，我们会发现高收入家庭通常比低收入家庭对某些商 品支出有更大的方差；图 5-1 显示了一元线性回归中随机变量的方差 ui 随着解释 变量xi 的增加而变化的情况。 异方差性破坏了古典模型的基本假定，如果我们直接应用最小二乘法估计回 归模型，将得不到准确、有效的结果。 1 f ( ) 度 i 密 率 概 Y 的 t u   x 0 1 1 X 1 X 2 X 3 图 5-1 异方差 X 二、异方差性的来源 1 ．模型中缺少某些解释变量，从而随机扰动项产生系统模式 由于随机扰动项ui 包含了所有无法用解释变量表示的各种因素对被解释变量 的影响，即模型中略去的经济变量对被解释变量的影响。如果其中被略去的某一 因素或某些因素随着解释变量观测值的不同而对被解释变量产生不同的影响，就 会使 ui 产生异方差性。 例如，以某一时间截面上不同收入家庭的数据为样本，研究家庭对某一消费 品（如服装、食品等）的需求，设其模型为： Q   I u （5-1 ） i 0 1 i i 其中 Q 表示对某一消费品的需求量，I 为家庭收入，u 为随机扰动项。u 包 i i i i 括除家庭收入外其他因素对 Qi 的影响。如：消费习惯、偏好、季节、气候等因素， u 的方差就表示这些因素的影响可能使得 Q 偏离均值的程度。在气候异常时，高 i