事件史分析概述.pptVIP

时变变量 Cox 模型的形式 ? 其中， 是与时间独立的协变量， ? 是与时间相关的协变量。 ? 示例： ? 时变变量的 Cox 模型估计时仍然使用 MPLE 方法，其统计推 断仍使用 Wald 和 LR 检验，但其风险集比 Cox 比例风险模型 要更复杂。 1 2 0 1 1 ( , ( )) ( )exp[ ( )] p p i i j j i j h t X t h t X X t ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 1 , ... p X X X 1 2 2 ( ), ( )... ( ) p X t X t X t 0 ( , ( )) ( )exp[ ] h t X t h t X X t ? ? ? ? ? 时变变量 Cox 模型的假设 ? 时变 Cox 模型的重要假设是， Xj(t) 在时间 t 对持续时间概率 的影响与该变量在时间 t 的取值有关，而与其前后时间的 取值无关。 ? 而且，尽管 Xj(t) 在观测期间的取值在不断变化，但模型中 的估计系数只有一个，因而在时间 t ，只有唯一的一个值 对风险起作用。 1 2 0 1 1 ( , ( )) ( )exp[ ( )] p p i i j j i j h t X t h t X X t ? ? ? ? ? ? ? ? 时变变量 Cox 模型的假设 ? 模型也能考虑滞后时间的影响，具有滞后时间效应模型的 一